Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  struktura czasowa zmienności
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX – modelowanie i własności prognostyczne

100%
Jabłecki J., Kokoszczyński R., Sakowski P., Ślepaczuk R., Wójcik P.
Zarządzanie i Finanse
|
2013
|
vol. 2
|
issue 4
181-192
PL
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę wykorzystania informacji zawartych w strukturze terminowej zmienności do prognozowania przyszłych wartości indeksu VIX. W badaniu wykorzystano dzienne notowania indeksu VIX oraz kontraktów terminowych na ten indeks. Wyniki wskazują z jednej strony na istotną statystycznie ujemną zależność między opóźnieniem nachylenia struktury zmienności a bieżącą wartością indeksu VIX. Z drugiej zaś strony wykorzystanie struktury terminowej kontraktów terminowych na indeks VIX nie przekłada się na istotnie niższe błędy prognoz przyszłych wartości indeksu VIX.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.