Search results

1

Prognozowanie cen na przykładzie sprzedaży dorszy w Polsce w latach 2004–2013

100%

Kieliszewska M.

Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”

|

2015

|

issue 7

140-149

EN

In the modern economy, market entities are trying to reduce risk and uncertainty in their actions. The most important element is the price and the need for information on future prices is crucial for efficient business. Forecasting is a form of predicting the future. The aim of the study was to determine if decomposition of the time series allows to generate reliable and short-term price forecasts. The indicators were the first-sale prices of Baltic cod, which were landed in Polish ports by Polish fishing operators in 2004–2013. The analysis showed that random fluctuations have the greatest impact on prices, and thus, the utilised forecast model is not a good method for predicting these prices.

2

Forecasting natural gas consumption in monthly cycles with the ARIMA model

86%

Bartnicki G., Nowak B., Bartnicki G., Nowak B.

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

|

2018

3

Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz

86%

Brzęczek T.

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

|

2017

|

issue 1 (55)

112-124

PL

Celem prac badawczych opisanych w artykule była ocena dywersyfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania, przede wszystkim ocena dywersyfikacji na podstawie trafności prognozy sprzedaży całkowitej. Dlatego porównano trafność prognoz sprzedaży pojedynczych grup produktów i sprzedaży całkowitej w wybranym przedsiębiorstwie handlowym z branży rolniczo-technicznej. Wyniki są zgodne ze znaną z teorii prawidłowością, iż dywersyfikacja produktowa służy zmniejszaniu ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej. Podwyższona trafność prognoz potwierdziła hipotezę o właściwej dywersyfikacji produktowej w badanym przedsiębiorstwie. Dobór metod i estymację modeli poprzedzono badaniami własności szeregów czasowych sprzedaży. Testy dały ogólne wskazówki co do typu modelu i zmiennych objaśniających. Do analizy każdego szeregu zastosowano alternatywne typy modeli: regresji, ARIMA i wygładzania wykładniczego Wintersa, z których wybrano jeden o najbardziej trafnych prognozach.

4

Abridged Symbolic Representation of Time Series for Clustering

81%

Korzeniewski J.

|

vol. 2

|

issue 341

43-50

PL

W ostatnich latach pojawiły się metody symbolicznego reprezentowania szeregów czasowych. Te badania są zasadniczo motywowane względami praktycznymi, takimi jak oszczędzanie pamięci lub szybkie przeszukiwanie baz danych. Niektóre wyniki w temacie symbolicznego reprezentowania szeregów czasowych sugerują, że zapis skrócony może nawet poprawić wyniki grupowania. Artykuł zawiera propozycję nowego algorytmu ukierunkowanego na zagadnienie skróconej symbolicznej reprezentacji szeregów czasowych, a w szczególności na efektywne grupowanie szeregów. Idea propozycji polega na wykorzystaniu techniki PAA (piecewise aggregate approximation) z następną analizą korelacji otrzymanych segmentów szeregu. Podstawowym celem artykułu jest modyfikacja techniki PAA ukierunkowana na możliwość dalszego grupowania szeregów w ich skróconym zapisie. Próbowano również znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: „Czy zadanie grupowania szeregów czasowych w ich oryginalnej postaci ma sens?”, „Ile pamięci można oszczędzić, stosując nowy algorytm?”. Efektywność nowego algorytmu została zbadana na empirycznych zbiorach danych szeregów czasowych. Wyniki pokazują, że nowa propozycja jest dość efektywna przy bardzo nikłym stopniu parametryzacji wymaganym od użytkownika.

EN

In recent years a couple of methods aimed at time series symbolic representation have been introduced or developed. This activity is mainly justified by practical considerations such memory savings or fast data base searching. However, some results suggest that in the subject of time series clustering symbolic representation can even upgrade the results of clustering. The article contains a proposal of a new algorithm directed at the task of time series abridged symbolic representation with the emphasis on efficient time series clustering. The idea of the proposal is based on the PAA (piecewise aggregate approximation) technique followed by segmentwise correlation analysis. The primary goal of the article is to upgrade the quality of the PAA technique with respect to possible time series clustering (its speed and quality). We also tried to answer the following questions. Is the task of time series clustering in their original form reasonable? How much memory can we save using the new algorithm? The efficiency of the new algorithm was investigated on empirical time series data sets. The results prove that the new proposal is quite effective with a very limited amount of parametric user interference needed.

5

Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach 1991–2011

72%

Utnik-Banaś K.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2012

|

vol. 13

|

issue 1

224-233

PL

W pracy przedstawiono analizę miesięcznych cen żywca brojlerów kurzych w latach 1991-2011. Dekompozycję szeregu czasowego cen przeprowadzono za pomocą metody Census II/X11. Ceny żywca brojlerów cechuje wyraźna, pogłębiająca się w ostatnich latach sezonowość. W 2011 roku wskaźnik sezonowości sięgał od 107,3% w sierpniu do 92,2% w grudniu. W horyzoncie sześciu miesięcy ponad połowa zmienności cen (51,4%) wynikała ze zmian długookresowych, 44,9% zmienności kształtowana była przez sezonowość, a tylko 3,7% wynikała z wahań przypadkowych.

EN

The analysis of monthly prices of broiler chicken livestock in years 1991 - 2011 in this paper was presented. Decomposition of price time series was performed using method Census II/X11. Price of broiler chicken livestock characterize stable an stronger in recent years seasonality. In 2011 the seasonal index was ranged from 107,3% in August to 92,2% in December. In the range of six month more than half of price variability (51,4%) is a result of long period changes, 44,9% of variability is shaped by seasonal fluctuations and only 3,7% is made by irregulars fluctuations.

Refine search results

1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

1 Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

1 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

1 Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”

1 2019

1 2018

1 2017

1 2015

1 2012

1 Bartnicki G.

1 Brzęczek T.

1 Kieliszewska M.

1 Korzeniewski J.

1 Nowak B.

1 Utnik-Banaś K.

Prognozowanie cen na przykładzie sprzedaży dorszy w Polsce w latach 2004–2013

Forecasting natural gas consumption in monthly cycles with the ARIMA model

Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz

Abridged Symbolic Representation of Time Series for Clustering

Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach 1991–2011