Artykuł ma charakter przeglądowy. Rozważane są w nim wagi portfelowe maksymalizujące kwadratową funkcję oczekiwanej użyteczności oraz minimalizujące wariancję stopy zwrotu portfela, a także ukazane są zależności między tymi wagami. W artykule omówiono problem estymacji optymalnych wag portfelowych.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.