Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  wavelet transform
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

An analysis of causal relationship between economic growth and financial development for Turkey: A MODWT-Granger causality test

100%
Abar H.
Economics and Business Review
|
2022
|
vol. 8
|
issue 3
59-81
EN
This study aims to investigate the relationship between financial development and economic growth in different time horizons for Turkey. In this study an ensemble of wavelet analysis and Granger causality test were used. PSC was used to represent financial development and GDP was used to represent growth. The annual data used are for the period 1961–2018. The result obtained for a one year period shows that the demand-following hypothesis is valid for Turkey. Financial development is the Granger cause of growth and positively affects growth. The financial sector should be supported for growth in the short term. While there is no causal relationship for the 2–4 year period, bidirectional causality relationships were determined for the periods of 4–8 years, 8–16 years and 16–32 years. Because variables are a Granger cause of each other and affect each other in a positive direction supporting the financial sector is a preferable policy when the purpose is to achieve growth in the long run.
2
Publication available in full text mode
Content available

The Wavelet Transform in Regression

100%
Trzęsiok J., The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
vol. 225
EN
The wavelet transform was introduced in the 19S0's and it was developed as an alternative in tin short time Fourier transform. The wavelets theory is very popular in signal processing and pattern recognition and its applications are still growing. This paper presents the wavelet transform in nonparametric regression. The use of wavelets, in statistical applications was pioneered by D. Donoho and I. Johnstone. Here we discuss their methodology - wavelet shrinkage. The wavelet transform is compared with another nonparametric regression method - splines.
PL
Transformacja falkowa została zaproponowana na początku lat osiemdziesiątych, jako alternatywa do transformacji Fouriera. Metoda ta szybko znalazła swoje zastosowanie w teorii sygnałów oraz w rozpoznawaniu obrazów, a zakres jej aplikacji nadal dynamicznie się rozwija. Autorami pionierskich prac z zakresu zastosowań teorii lalek w statystyce są David Donoho and Iain Johnstone. Zaproponowali oni w roku 1994 procedurę WaveShrink wykorzystywaną do estymacji funkcji gęstości oraz budowy nieparametrycznych modeli regresji oparła na transformacji falkowej. W artykule przedstawione zostało zastosowanie transformacji falkowej oraz procedury WaveShrink do budowy modelu regresyjnego. Omawianą metodę porównano z inną nieparametryczny metodą regresji - krzywymi sklejanymi.
3
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy

88%
Hadaś-Dyduch M.
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
|
2014
|
issue 4(46)
62-71
EN
The purpose of the study is to investigate the effect of the proposed method of sample extensions to the accuracy of the forecast series, in this case the WIG index. The forecast of series presenting the WIG was made on the basis of a model based on wavelet transform. Prior to the application of the extension number, the number of input data samples was divided into an even number of observations to define a more accurate forecasts. The article focuses only on the sample at an additional extension sets encapsulation of skipping the process of prediction coefficients. Therefore the article does not describe in detail the model used to predict because the aim of this article is not to evaluate the ability of prediction model and only the effect on the final outcome of prediction of six-rule extension method when determining the ak coefficients.
4

Approximating Financial Time Series with Wavelets

63%
Hadaś-Dyduch M.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2017
|
issue 16
9-22
EN
Financial time series show many characteristic properties including the phenomenon of clustering of variance, fat-tail distribution, and negative correlation between the rates of return and the volatility of their variance. These facts often render standard methods of parameter estimation and forecasting ineffective. An important feature of financial time series is that they can be characterized by long samples. This causes the models used for their estimation to potentially be more extensive. The aim of the article is to use wavelets to approximate and predict a series. The article describes the author’s model for financial time forecasting and provides basic information about wavelets necessary for proper understanding of the proposed wavelet algorithm. The algorithm uses a Daubechies wavelet.
PL
Finansowe szeregi czasowe wykazują charakterystyczne własności. Wśród nich można wymienić m.in.: występowanie zjawiska grupowania wariancji, leptokurtyczność rozkładów stóp zwrotu (tzw. grube ogony rozkładu) oraz ujemną korelację pomiędzy stopami zwrotu a zmiennością ich wariancji. Zjawiska te powodują, że w wielu przypadkach stosowanie standardowych metod estymacji parametrów i prognozowania nie przynosi zadowalających rezultatów. Ważną cechą finansowych szeregów czasowych jest fakt, że szeregi finansowe charakteryzują się długimi próbkami, co powoduje, że stosowane do ich estymacji modele mogą być bardziej rozbudowane. Celem artykułu jest aproksymacja i predykcja szeregów finansowych z falkami z uwzględnieniem tzw. efektów brzegowych. W artykule opisano autorski model prognozowania finansowych szeregów czasowych oraz przedstawiono podstawowe informacje o falkach niezbędne do właściwego zrozumienia proponowanego algorytmu falkowego. W autorskim algorytmie wykorzystano falkę Daubechies.
5
Publication available in full text mode
Content available

Eliminacja zakłóceń topografii powierzchni cylindrów silników spalinowych z zastosowaniem Transformaty Falkowej Pochodnych Gaussowskich

63%
PODULKA P.
Edukacja-Technika-Informatyka
|
2014
|
vol. 5
|
issue 1
669-675
PL
W pracy przedstawiono procedurę eliminacji zakłóceń pomiarowych ze struktury geometrycznej powierzchni elementów silników spalinowych. Badano powierzchnie cylindrów po gładzeniu płasko-wierzchołkowym oraz po wygniataniu kieszeni olejowych. Analizowano parametry z normy ISO-25178. Do rozwiązania problemu zastosowano Transformatę Falkową Pochodnych Gaussowskich. Określono także wpływ wyników badań na postępy w edukacji z zakresu metrologii.
EN
In this article the removal of high-frequency noise from the surface topography of cylinder liners was presented. The plateau-honed cylinders as well as cylinder liners with additionally added oil pockets were analysed and the parameters from ISO-25178 standard were processed. The Differential of Gaussian Wavelet was used as the possibility of problem solution. The influence of obtained results on metrology education was also found.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.