Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: wskaźnik Sharpe’a

Sort By:

Limit search:

Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015

100%

Żebrowska-Suchodolska D.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

2017

vol. 51

issue 6

The work compares the results obtained with the Sharpe ratio and the selected measures based on this indicator and examines the relationship between them. MAD, DS, ASR, WS and M2 were selected for the study. They were designated for 16 equity funds in the period 2004–2015, which were divided into shorter subperiods (2, 3, 4 and 5 years). The results show a strong correlation of the Sharpe ratio with the MAD, DS, ASR, and M2 ratios and lack of correlation with the WS ratio.

W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.

O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego

100%

Kociński M. A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

2012

vol. 13

issue 1

138-145

Wiele powstałych niedawno prac poświeconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną.

A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy.

Refine search results

1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

1 Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

1 Kociński M. A.

1 Żebrowska-Suchodolska D.

1 2017

1 2012

Search results

Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015

O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego