Wpływ instrumentów polityki pieniężnej narodowego banku polskiego na adekwatność kapitałową i wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych typów ryzyka sektora bankowego w Polsce w latach 2014-2018

• Authors: Grzyb Marta

Title variants

EN

The impact of monetary policy instruments of the national bank of Poland for the capital adequacy and capital requirements by different types of risk in Polish banking sector in 2014-2018

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Nadrzędnym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Jednakże racjonalne wykorzystanie będących w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego instrumentów polityki pieniężnej może także stanowić istotne uzupełnienie dla mechanizmów polityki makroostrożnościowej, stosowanych w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego oraz wzrostu jego poziomu bezpieczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia współzależności i relacji występujących między stopami procentowymi, rezerwą obowiązkową, operacjami otwartego rynku oraz operacjami depozytowo-kredytowymi a miernikami adekwatności kapitałowej i wymogami kapitałowymi z tytułu poszczególnych typów ryzyka w latach 2014-2018. Rozważania podjęte w tymże artykule opierają się na licznych pozycjach literaturowych, aktach normatywnych, a także raportach Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

EN

The monetary policy is an area, which the main aim is maintaining a stable price level. However rational using of monetary policy instruments of the National Bank of Poland can also be an important complement to macro prudential policy mechanisms, used to ensure a stability of financial system and increase of its security level. The main purpose of this article is to determinate the level of correlation and relations between interest rates, obligatory reserve, open market operations, standing facilities and the measures of capital adequacy and capital requirements by different types of risk in 2014- 2018. These considerations were based on scientific publications, normative acts and annual reports of National Bank of Poland and Polish Financial Supervision Authority.

Keywords

PL

Adekwatność kapitałowa; Instrumenty polityki pieniężnej; Wymogi kapitałowe

EN

Capital adequacy; Capital requirements; Monetary policy instruments

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2020
• Volume: 393
• Pages: 21-41

Contributors

author

Grzyb Marta

• Politechnika Częstochowska . Szkoła Doktorska Politechniki Częstochowskiej

References

• Bańbuła P. (2013), Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wy-zwania, „Materiały i Studia”, nr 298, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Barburski J. (2014), Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 804.
• Brzozowski M. (2014), CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe, Departament Systemu Finansowego, Warszawa.
• Cicirko T., Kreczmańska-Gigoł K., Mikołajczyk O., Mikołajczyk M. (2010), Bank centralny i banki komercyjne [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa.
• Dudkiewicz B., Szyszko M. (2017), Stabilność finansowa i nadzór makroostrożnościowy w działaniach banku centralnego [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku, Difin, Warszawa.
• Eubanks W.W. (2010), The Status of the Basel III Capital Adequacy Accord, Congres-sional Research Service, Washinhton D.C.
• Gostomski E. (2009), Jestem nowy. Vademecum wiedzy o bankowości, Bankowy Ośro-dek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., Poznań.
• Górecka K. (2011), Polityka pieniężna wobec globalnego kryzysu, „Przegląd Naukowo- -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 4.
• Grostal W., Jabłecki J., Beniak P., Ciżkowicz-Pękała M., Skrzeszewska-Paczek E., Wesołowski G., Żuk P. (2016), Alternatywne strategie polityki pieniężnej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Grzyb M., Korombel A. (2020), Central Bank Reserve Requirement Managing – Selected Aspects [w:] A. Korombel, O. Ławińska, M. Okręglicka (red.), Proceedings of the 3rd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
• Haza W. (2007), Uregulowania nadzoru bankowego w nowej umowie kapitałowej (Basel II) i ocena ich konsekwencji dla polskiego sektora bankowego [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzra-stających wymagań instrumentów, t. 6, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, s. 119-132.
• Haza W. (2008), Kierunki międzynarodowej koordynacji ostrożnościowych regulacji bankowych [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań instrumentów, t. 7, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, s. 316-328.
• IMF (2011), Macroprudential Policy: An Organizing Framework, Monetary and Capital Markets Department, International Monetary Fund.
• Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2010), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
• Karaś P. (2010), Narodowy Bank Polski na rynku pieniężnym [w:] E. Miklaszewska (red.), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
• Karaś P. (2012), Polityka pieniężna [w:] S. Kasiewicz, L. Kurliński (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
• Kosikowski C. (2013), Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
• LeBlanc D. (2004), Statistics. Concepts and Applications for Science, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, Boston, Toronto, London, Singapore.
• Marcinek K. (2009), Narodowy Bank Polski w systemie bankowym, Promotor, Warszawa.
• Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 1194.
• Mikos-Sitek A., Zapadka P. (2011), Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
• Moles P., Terry N. (1997), The Handbook of International Financial Terms, Oxford University Press, New York.
• Mundry R. (2009), Problemy w realizacji i erozja strategii polityki monetarnej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, nr 6.
• Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida 2, Białystok.
• Nieborak T. (2011), Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków [w:] T. Nieborak, T. Sójka (red.), Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komen-tarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
• Obregon C. (2020), Beyond Quantitative Easing. Towards a New Monetary Theory, Ediciones Universitarias, Santiago.
• Ofiarski Z. (2011), Prawo bankowe, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
• Olszak M. (2012), Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro: cel, instrumenty i architektura instytucjonalna, „Problemy Zarządzania”, t. 10, nr 4.
• Ostraszewska Z. (2017), Wybrane problemy adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce w kontekście ryzyka operacyjnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 331.
• Owsiak S. (2013), Bank centralny [w:] M. Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
• Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2015), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Raport Roczny 2015. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2016), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Raport Roczny 2016. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2017), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Raport Roczny 2017. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2018), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Raport Roczny 2018. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2019), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE 2013, nr 575.
• Skopowski M., Wiśniewski M. (2014), Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędno-ściowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej, Dz.U. NBP 2017, nr 6, poz. 22.
• Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego, Dz.U. 1982, nr 7, poz. 57 z późn. zm.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 938 z późn. zm.
• Zygierewicz M. (2016), Mikro- i makroostrożnościowa polityka nadzorcza względem sektora bankowego – potencjalne obszary konfliktów i sposoby ich minimalizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, t. 50, nr 3.
• [www 1] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/2017%2012%20-%20SEKTOR%20BANKOWY%20-%20DANE_55663.xlsx. (dostęp: 11.02.2020).
• [www 2] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaxsLc4vHlAhVMiYsKHa8QBVEQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.knf.gov.pl%2Fknf%2Fpl%2Fkomponenty%2Fimg% 2F2019_06_Dane_statystyczne_PL_62334.xlsx&usg=AOvVaw1_h_1KkDrwrRpPY LA8x5tR (dostęp: 11.02.2020).
• [www 3] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/ca pital-requirements/ (dostęp: 11.02.2020).
• [www 4] https://books.google.pl/books?id=uc7aTNJKOwIC&printsec=frontcover&hl=pl #v=onepage&q&f=false (dostęp: 11.02.2020).

Identifiers

ISSN

2083-8611