Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora

• Authors: Katarzyna Budny , Jan Tatar

Title variants

EN

Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

In the previous articles the authors proposed - different from the well-known in the probabilistic literature - definitions of such characteristics of multivariate probability distributions as the expected value, variance, standard deviation, skewness coefficient, kurtosis and excess kurtosis. The basis of these definitions is the concept of the power of the vector in an inner product space proposed by J. Tatar, among others things, in Tatar (1996b). In this paper, the formal forms of those which are mentioned above are used to describe some random vectors occurring in a typical financial market. In this case these.

Keywords

PL

Analiza matematyczna; Analiza wielowymiarowa; Fundusze inwestycyjne; Portfel inwestycyjny; Wektor losowy

EN

Investment funds; Investment portfolio; Mathematical analysis; Multi-dimensional analysis; Random vector

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 189
• Pages: 27-39

Contributors

author

Katarzyna Budny

author

Jan Tatar

References

• Budny K. (2009), Kurtoza wektora losowego, Ekonometria, nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
• Budny K., Tatar J. (2009), Kurtosis of a Random Vector - Special Types of Distributions, "Statistics in Transiton", Vol. 10, No. 3.
• Fujikoshi Y., Ulyanov V.V., Shimizu R. (2010), Multivariate Statistics: High- Dimensional and Large-Sample Approximations, John Wiley & Sons, New York.
• Osiewalski J., Tatar J. (1999), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
• Shao J., (2003), Mathematical Statistics, Springer Science and Business Media, LLC, Berlin.
• Stuart A., Ord K., (1994), Kendall's Advanced Theory of Statistics, Vol. 1: Distribution Theory, John Wiley & Sons, New York.
• Tatar J. (1996a), Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", z. 2.
• Tatar J. (1996b), O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", z. 3/4.
• Tatar J. (2000), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany, 23-25 III 1999 r., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
• Tatar J. (2009), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3.

Identifiers

ISSN

2083-8611