Współczynnik ekscesu wektora losowego

• Authors: Katarzyna Budny

Title variants

EN

Excess Kurtosis of a Random Vector

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

Excess kurtosis of a univariate random variable is defined as its kurtosis minus 3, i.e. the kurtosis of a normal distribution. Excess kurtosis is a one of a dispersion measures. This parameter provides the information about peakedness and tail weight of a distribution compared to normal distribution. In the paper we propose a generalization of this characteristic for random vectors and analyze its basic properties. Moreover, we introduce the form of excess kurtosis for the selected multivariate distribution.

Keywords

PL

Analiza wielowymiarowa; Estymacja; Kurtoza; Wektor losowy

EN

Estimation; Kurtosis; Multi-dimensional analysis; Random vector

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 203
• Pages: 28-38

Contributors

author

Katarzyna Budny

References

• Bilodeau M., Brenner D. (1999): Theory of Multivariate Statistics. Springer Verlag, New York.
• Budny K. (2009): Kurtoza wektora losowego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 78, seria: Ekonometria nr 26.
• Budny K., Tatar J. (2009): Kurtosis of a Random Vector - Special Types of Distributions. "Statistics in Transiton", Vol. 10, No 3.
• Budny K. (2012): Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. W: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Red. S. Forlicz. CeDeWu, Warszawa.
• Budny K. (w druku): Wybrane własności kurtozy wektora losowego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", seria: Metody analizy danych, recenzja: grudzień 2012.
• Cramer H. (1958): Metody matematyczne w statystyce. PWN, Warszawa.
• Jakubowski J., Sztencel R. (2004): Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Wyd. 3. Script, Warszawa.
• Mardia K.V. (1970): Measures of Multivariate Skewness and Kurtosis with Applications. "Biometrika", Vol. 57, 3.
• Srivastava M.S. (1984): A Measure of Skewness and Kurtosis and Graphical Method for Assessing Multivariate Normality. "Statistics & Probability Letters", Vol. 2, 5.
• Tatar J. (1996): O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa. "Przegląd Statystyczny", z. ¾.
• Tatar J. (1999): Moments of a Random Variable in a Hilbert Space. "Przegląd Statystyczny", z. 2.

Identifiers

ISSN

2083-8611