WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ

• Authors: Szmuksta-Zawadzka Maria , Zawadzki Jan

Title variants

EN

APPLICATION OF SEASONALLY ADJUSTED HIGH FREQUENCY DATA TO FORECASTING VARIABLES WITH COMPLEX SEASONALITY

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawione zostanie procedura modelowania i prognozowania zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania na podstawie szeregów, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Do budowy prognoz zostaną wykorzystane wybrane modele adaptacyjne. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostaną przykładem empirycznym dotyczącym, kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.

EN

In the article will be presented procedure to modeling and forecasting of the high frequency variable, based on series, from which was eliminated two or three types of seasonality. Forecasts will be built on the basis of exponential smoothing models. The theoretical considerations will be illustrated with empirical example about demand for electricity in hour periods in the agglomeration A.

Keywords

PL

prognozowanie; dane o wysokiej częstotliwości; złożona sezonowość; wyrównywanie wykładnicze

EN

forecasting; high frequency data; complex seasonality; exponential smoothing models

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2015
• Volume: 16
• Issue: 4
• Pages: 147-159

Dates

published

2015

Contributors

author

Szmuksta-Zawadzka Maria

• Studium Matematyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

author

Zawadzki Jan

• Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

• Brown R. G. (1956) Exponential Smoothing for Predicting Demand, Cambridge, Massachusetts.
• Dittmann P. (2006) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• Holt C. C. (1957) Forecasting Trends and Season als by Exponentially Weighted Averages, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh.
• Kufel T. (2010) Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2011) Zastosowanie modelowania ekonometryczne¬go w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria 34, Wrocław.
• Winters P. R. (April 1960) Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science No 6 (3).
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.