Application of descriptive models to forecasting seasonal time series with gaps

• Authors: Oesterreich Maciej
• Languages of publication: EN

Abstracts

EN

In this paper were presented the results of the application of quasi-simulation methods to analysis the impact of the occurrence of systematic gaps on the accuracy of inter and extrapolative forecasts for time series with seasonal fluctuations. Forecasts were built on the basis of predictors based on descriptive models with seasonally changing parameters. Theoretical considerations will be illustrated by the empirical example. The models estimation and construction of inter- and extrapolative forecasts were done with R and Statistica 10.

Keywords

EN

forecasting of missing data; descriptive models; systematic gap

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
• Year: 2015
• Issue: 1 (47)
• Pages: 68-77

Contributors

author

Oesterreich Maciej

References

• Oesterreich M., 2012a, Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku pełniej informacji, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, nr 297(68), Szczecin.
• Oesterreich M., 2012b, Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria 4(38), Wrocław.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2012, O miernikach dokładności prognoz Ex Post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych(Quantitative Methods in Economics), t. 13, no. 1, Warszawa.
• Zawadzki J. (ed.), 1999, Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Zawadzki J. (ed.), 2003, Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie,Szczecin.