Allen L.N., Rose L.C., 2006, Financial survival analysis of defaulted debtors, “Journal of Research Society”, 57.
Allison P., 2012, Logistic Regression Using SAS: Theory and Application, Second Edition.
Altman E., Suggitt H.J., 2000, Default rates in the syndicated bank loan market: A mortality analysis, “Journal of Banking and Finance”, vol. 24, No. 1.
Altman E.I., 1989, Measuring corporate bond mortality and performance, “Journal of Finance” 44(4).
Appenzeller D. (red.), 2004, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe, nr 49/2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Bauer J., Agarwal V., 2014, Are hazard models superior to traditional bankruptcy prediction approaches? A comprehensive test, “Journal of Banking & Finance”, vol. 40, pp. 432-442.
Blossfeld H.P., G. Rohwer, 2002, Techniques of Event History Modeling. New Approaches to Causal Analysis, Lawrence Elbaum Associates Publishers, London.
Cole R.A., Moshirian F., Wu Q., 2008, Bank stock returns and economic growth, “Journal of Banking and Finance” 32.
Cole R.A., Wu Q., Hazard versus Probit in Predicting U.S. Bank Failures: A Regulatory Perspective over Two Crises (July 16, 2014), 22nd Australasian Finance and Banking Conference 2009, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1460526 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1460526
Cox D.R., 1972, Regression models and life tables, “Journal of the Royal Statistical Society (Series B)”, no 34, pp.187-202.
Dębkowska K., 2012, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej, „Zarządzanie i Finanse” Vol. 10, nr 1.
Figini S., Fantazzini D., Random Survival Forests Models for SME Credit Risk Measurement (January 31, 2009). Methodology and Computing in Applied Probability, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1335856
Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.) (1996), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Gruszczyński M., 2005, Zalety i słabości modeli bankructwa, [w:] Zagrożenie upadłością, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AE w Poznaniu, Poznań.
Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” nr 3.
Hołda A., 2001, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, „Rachunkowość” nr 5.
Korol T., 2005, Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, SGH, Warszawa.
Kuciński K., Mączyńska E. (red.), 2005, Zagrożenie upadłością, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Jacobson T., Linde J., Roszbach K., Firm Default and Aggregate Fluctuations (July 6, 2011), Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 226. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1471254 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1471254.
Laitinen E.K., A dynamic performance measurement system: evidence from small Finnish technology companies, “Scandinavian Journal of Management”, 18. 1. 2002, s. 65-99.
Lando D., 1998, On cox processes and credit risky securities, “Review of Derivatives Research” 2. Mączyńska E. (red.), 2010, Meandry upadłości przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2.
Malik M., Thomas L., 2009, Modelling Credit Risk in Portfolios of Consumer Loans: Transition Matrix Model for Consumer Credit Ratings, Southampton, UK, University of Southampton, 21pp. (Discussion Papers in Centre for Risk Research).
McDonald R.A., Matuszyk A., Thomas L.C., 2010, Application of survival analysis to cash flow modelling for mortgage products, “OR Insight” 23.
Narain, B., 1992, Survival Analysis and the Credit Granting Decision, [in:] L.C. Thomas, J. Crook N., D.B. Edelman (eds.), Credit Scoring and Credit Control, OUP, Oxford, U.K.
Pierides Y.A., 1997, The pricing of credit risk derivatives, “Journal of Economic Dynamics and Control” 21(10).
Ptak-Chmielewska A., Schab I., 2008, Wykorzystanie modeli regresji logistycznej i hazardu do określenia determinant zaniechania zobowiązań, [w:] J. Pociecha (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2, Kraków.
Ptak-Chmielewska A., Pęczkowski M., 2009, Analiza dyskryminacji, [w:] Wielowymiarowa analiza statystyczna.
Teoria – przykłady zastosowań z systemem SAS, E. Frątczak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Ptak-Chmielewska A., 2012, Wykorzystanie modeli przeżycia i analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Ekonometria” 4(38) 2012, Wrocław.
Stepanova M., Thomas L.C., 2002, Survival analysis methods for personal loan data, “Journal of Operations Research” 50(2).
Strąk T., 2005, Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, „Monografie i Opracowania Naukowe”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse przedsiębiorstwa.
Whalen G., 1991, A proportional hazards model of bank failure: An examination of its usefulness as an early warning model tool, “Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland”.