The European call option pricing – continuous model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy.
EN
In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented.