Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

• Authors: Geise Andrzej

Title variants

EN

Spectral analysis of economic fluctuations in the Polish economy

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1996-2012. Badanie przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych. Dokonano dekompozycji szeregów czasowych przy użyciu filtra Hodricka-Prescotta. Wykorzystując techniki analizy spektralnej wyznaczono dominujące częstości wahań w gospodarce kraju. Omówiono również zjawisko zbieżności cykli koniunkturalnych z przewidywaniami ma-łych i średnich przedsiębiorstw odnośnie zmian koniunktury gospodarczej.

Keywords

PL

cykl koniunkturalny; filtr Hodricka-Prescotta; analiza spektralna

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 1
• Issue: 4
• Pages: 101-122

Contributors

author

Geise Andrzej

• Mgr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

References

• Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Prace i materiały IRG SGH, Warszawa.
• Artis M., Krolzig H.M., Toro J. (2004), The European business cycle, "Oxford Economic Papers" no. 56.
• Avouyl-Dovi S., Kierzenkowski R., Lubochinsky C. (2006) An analysis of business and credit cycles: The case of Poland, Hungary, the Czech Republic and the euro area, Banque de France Bulletin Digest, No. 147.
• Brockwell P.J., Davis R.A. (2002), Introduction to time series and forecasting 2nd ed., Springer, New York.
• Garnier J. (2009), How much is the Euro Area common cycle affected by the UK, "National Institute Economic Review" no. 208.
• Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P. (2010), Cykl koniunkturalny w Polsce wnioski z analizy spektralnej, „Bank i Kredyt" nr 41 (5).
• Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Projekty badawcze część III, NBP, Warszawa.
• Kowalewski G. (2005), Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
• Krajewski P., Piłat K., Mackiewicz M. (2012), Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro, NBP, Warszawa.
• Massmann M., Mitchell J. (2002), Have UK and Eurozone business cycles become more correlated?, National institute Economic Review, No. 182.
• Osborn D., Sensier M. (2002), The prediction of business cycle phases: financial variables and international linkages, "National Institute Economic Review", No. 182.
• Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2012), NBP, Warszawa.
• Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i studia NBP" nr 227.
• Skrzypczyński P. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce analiza porównawcza, „Bank i Kredyt" nr 42 (4).
• Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.