FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY

• Authors: Szupiluk Ryszard , Rubach Paweł

Title variants

EN

FILTRATION OF FINANCIAL TIME SERIES USING NON-NEGATIVE MATRIX FACTORIZATION METHODS

• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowy¬miarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana metoda może być wykorzystana w wielu praktycznych obszarach finansów i zarządzania jak analiza techniczna rynków, systemy inwestycyjne czy modele ryzyka.

EN

In this paper, we will present a method of multivariate filtration that may be used to eliminate noise and estimate trends in financial time-series. A significant element of the filtration process is the decomposition of time-series using nonnegative matrix factorization. The presented method may be applied in many practical aspects of finance and management, in particular for use in technical analysis of financial markets, trading systems or risk models.

Keywords

PL

filtracja szeregów czasowych; estymacja trendów; nieujemna faktoryzacja macierzy

EN

time-series filtration; trend estimation; non-negative matrix factorization

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2018
• Volume: 19
• Issue: 3
• Pages: 284-292

Contributors

author

Szupiluk Ryszard

• Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

author

Rubach Paweł

• Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

• Amari S., Nagaoka H. (2000) Methods of Information Geometry. Oxford University Press, New York.
• Cichocki A., Amari S. (2010) Families of Alpha-Beta-and Gamma-Divergences: Flexible and Robust Measures of Similarities, Entropy, 12, 1532-1568.
• Cichocki A., Zdunek R., Phan A.-H., Amari S. (2009) Nonnegative Matrix and Tensor Factorizations: Applications to Exploratory Multi-way Data Analysis. John Wiley.
• Murphy J. J. (1999) Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press.
• Szupiluk R. (2013) Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli data mining. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
• Szupiluk R., Rubach P. (2018) Extreme Value Model for Volatility Measure in Machine Learning Ensemble. [w:] Rutkowski L., Scherer R., Korytkowski M., Pedrycz W., Tadeusiewicz R., Zurada J. (red.) Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Computer Science, 10841, Springer, Cham.