Extreme value index of left and right tails for financial time series

• Authors: Dziubdziela, Wiesław , Stachura, Michał , Wodecka, Barbara

Abstracts

PL

Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.

Keywords

EN

k-th record values; k-the order statistics; extreme value index; estimator; log-returns; distribution tail

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2011
• Volume: 255

Dates

published

2011

Contributors

author

Dziubdziela, Wiesław

author

Stachura, Michał

author

Wodecka, Barbara

other

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych

other

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/703