Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

• Authors: Waszkowski Adam

Title variants

EN

Ordered logit regression for categorical dependent variables for enterprises financial distress

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy zbudowano wielomianowy uporządkowany model logitowy zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe ze 120 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.

Keywords

PL

model logitowy; zagrożenie finansowe; modele klasyfikacyjne

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 1
• Issue: 4
• Pages: 569-579

Contributors

author

Waszkowski Adam

• Mgr, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

• Altman E. I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, „The Journal of Finance", nr 23 (4).
• Asquith P., Gertner R., Scharfstein D. (1994), Anatomy of Financial Distress: An Examination of Junkbond Issuers, „Quarterly Journal of Economics", nr 109 (3).
• Gruszczyński M. (2003), Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiebiorstw, „Working Papers", nr 34, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych.
• Gruszczyński M. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych jakościowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
• Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
• Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach go-spodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość", nr 5.
• John K. L., Lang H. D., Netter J. (1992), The Voluntary Restructuring of Large Firms in Response to Performance Decline, „Journal of Finance", nr 47.
• Kaiser U. (2001), Moving in and out of financial destress: evidence for newly founded services sector firms, „ZEW Discussion Paper", nr 01-09.
• Kisielińska J. (2010), Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
• Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Cedewu, Warszawa.
• Lau A. H.-L. (1987), A five-state financial destress prediction models, „Journal of Accounting Reserch", nr 25 (1).
• Mączyńska E., Zawadzki M. (2000), Modelowanie i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstwa i w restrukturyzacji analiza dyskryminacyjna", Working Papers, PZB, nr 001-009/42.
• Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii, WN PWN, Warszawa.
• Platt H. D., Platt M. B. (2006), Comparing financial distress and bankruptcy, „SSRN Working Paper Series".
• Zawadzki M. (2003), Modele upadłości przedsiębiorstw przegląd literatury, „Working Papers", nr 36.