Rozkłady graniczne ekstremów w prognozach ostrzegawczych stanów wód

• Authors: Łukasz Kuźmiński

Title variants

EN

The limiting distributions of extremes in the warring forecasts of the water levels

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W opracowaniu przedstawione zostało podejście do prognozowania ostrzegawczego wykorzystujące rozkłady wartości maksymalnych. Do modelowania wartości ekstremalnych zastosowano parametryzowaną rodzinę dystrybuant rozkładów ekstremalnych. Jako narzędzia do prezentacji graficznej empirycznych rozkładów maksimów zastosowano wykres dystrybuanty empirycznej oraz jądro gęstości prawdopodobieństwa. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych dotyczących stanów wód na rzece Nysa Kłodzka na Dolnym Śląsku. W pracy została wprowadzona definicja probabilistycznej prognozy ostrzegawczej. Za pomocą wybranych teoretycznych dystrybuant rozkładów maksimów stanów wód wyznaczone zostały probabilistyczne prognozy ostrzegawcze dla stanów ostrzegawczego i alarmowego.

Keywords

PL

prognoza probabilistyczna; jadro gęstości prawdopodobieństwa; parametryzowana dystrybuanta Gumbela

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 3
• Issue: 2
• Pages: 147-161

Contributors

author

Łukasz Kuźmiński

• Dr inż., Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Inżynieryjno–Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

• 1. Bryc W.B. (1985), Multilinear Forms of Measures of Dependence Betweeen Random Variables, “Journal of Multivariate Analysis”, No. 16.
• 2. Cieślak M. (2002), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
• 3. Czekała M. (2001), Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
• 4. Fisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
• 5. Galambos J. (1978), The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley.
• 6. Kuźmiński Ł. (2013), Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
• 7. Kuźmiński Ł. (2012), Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych. Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. CeDeWu, Warszawa.
• 8. Loynes R. (1965), Extreme values in uniformly mixing stationary stochastic processes, Ann. Math.
• 9. Magiera R. (2002), Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.
• 10. Nagaraja H.D. (2003), Order Statistics, A John Wiley & Sons, Inc.
• 11. Rootzen L.R. (1983), Extremes and related properties of random sequences and processes, Springer – Verlag, New York.
• 12. Siedlecka U. (1996), Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa.
• 13. Thomas M.R. (2007), Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, Birkhauser, Berlin.