TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH NARZĘDZIEM W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

• Authors: Majda Jolanta , Matlak Ewa

Title variants

EN

STRESS TESTS AS AN INSRUMENT OF RISK MANAGEMENT

• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pokazano w nim, że testy warunków skrajnych są jednym z narzędzi pozwalających zarządzać ryzykiem finansowym. W pierwszej części artykułu przeanalizowane zostały główne składniki ryzyka finansowego tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynności. Poruszony został także problem zarządzania ryzykiem oraz pojęcie ryzyka integrowanego. Kolejna część skupia się na teoretycznych podstawach związanych z zagadnieniem testów warunków skrajnych oraz na technikach badawczych wykorzystywanych do budowania stress testów. W tej części również szczególną uwagę poświęcono testom warunków skrajnych przeprowadzanych w bankach, a co za tym idzie regulacjom prawnym i kalkulacji wymogów kapitałowych. Ostatnia część zawiera charakterystykę metod najczęściej wykorzystywanych do przeprowadzania stress testów.

EN

The paper has three basic objectives. The first section focuses on financial risk and its components especially credit risk, market risk, operational risk and liquidity risk. This part contains also some information about risk management process and integrated risk. The second one gives an overview of issues involved in stress tests including some concepts and techniques of stress testing. Moreover, this part of the article provides the information about stress testing in banks, where the tests are an essential element of Basel II Framework. Finally, the paper contains description of some methods used in generating stress tests.

Keywords

PL

Stress test; bankowość; zarządzanie ryzykiem

• Publisher: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Journal: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Year: 2013
• Issue: 29
• Pages: 25-37

Dates

published

2013-06-30

Contributors

author

Majda Jolanta

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

author

Matlak Ewa

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

References

• Bancarewicz G., Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru AMA, Bank i Kredyt 8-9, 2007.
• Bank for International Settlements, Stress testing at major financial institutions: survey results and practice, 2005.
• Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk, art. B2, 1996.
• Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on Stress Testing, CP32, 2009.
• Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa 2011.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009.
• Jobst A.A., Operational Risk – The Sting is Still in The Tail But the Poison Depends on the Dose, IMF 2007.
• Jones M.T., Hilbers P., Slack G., Stress testing Financial Systems: What to do When The Governor Calls?, IMF Working Paper WP/04/127, 2004.
• Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
• Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków - Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.

Identifiers

ISSN

2300-6285