Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków

• Authors: Borsuk Marcin , Klupa Kamil

Title variants

Stress tests as a method of banks risk measurement

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W tradycyjnym ujęciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych była próba odpowiedzi na pytanie, jak wrażliwy jest portfel instytucji finansowej w odpowiedzi na założone, wyjątkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków działania instytucji finansowej. W miarę upływu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerzało się, pokrywając coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy są efektywnym i komplementarnym narzędziem wobec norm ostrożnościowych wynikających m.in. z Bazylei III. Dzięki dużej elastyczności w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umożliwiają zidentyfikowanie słabości systemowych w sektorze bankowym oraz ocenę pozycji kapitałowych poszczególnych banków. Celem artykułu jest przedstawienie głównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w świetle nowych norm ostrożnościowych.

EN

In the traditional concept, the primary goal of the undertaken stress tests was an attempt to answer the question how sensitive is the portfolio of financial institution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating conditions of a financial institution. As time passes, the use of stress tests continued to spread, covering wider and wider areas. Currently, the stress tests are an effective and complementary tool to the prudential norms e.g. Basel III. The flexibility in the selection of scenarios and risk parameters enable to identify systemic weaknesses in the banking sector and the assessment of the capital position of individual banks. The aim of this article is to present the main methodological framework for stress testing and their role in light of new prudential rules.

Keywords

PL

testy warunków skrajnych; stabilność finansowa; Bazylea III; normy ostrożnościowe

EN

stress tests; financial stability; Basel III; prudential standards

• Publisher: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Journal: Bezpieczny Bank
• Year: 2016
• Issue: 3 (64)
• Pages: 29-46

Contributors

author

Borsuk Marcin

• Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

author

Klupa Kamil

• doktorant w Szkole Głównej Handlowej

References

• 2016 EU – Wide Stress Test – Methodological Note 2016 EU, EBA, http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing
• A macro stress testing framework for bank solvency analysis, ECB, Mounthly Bulletin, August 2013.
• Bernanke B., Causes of the Recent Financial and Economic Crisis, Washington, D.C., September 2, 2010.
• Blum J.M., Why ‘Basel II’ may need a leverage ratio restriction, Journal of Banking & Finance (32): 1699–1707, 2008.
• Cade E., Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, ISBN: 1-888998. 1999.
• Furlong F., Stress Testing and Bank Capital Supervision, FRBSF Economic Letter, June 27, 2011.
• Haldane A.G., Capital Discipline, Denver, 2011 (January 9), http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2011/484.aspx
• Hardy D.C., Schmieder S., Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing, IMF Working Paper, WP/13/232, November 2013.
• Henry J., Kok C., A Macro Stress Testing Framework For Assessing Systemic Risks In The Banking Sector, ECB, Occasional Paper Series, No. 152/October 2013.
• Hirtle B., Schuermann T., Stiroh K., Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 409, 2009.
• Jobst L., Ong C., Schmieder C., A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs, IMF WP/13/68, March 2013.
• Kupiec P.H., Stress tests and risk capital, The Journal of Risk, Vol. 2/Number 4, 2009. Macrofinancial Stress Testing – Principles and Practices, IMF, August 2012.
• Masiukiewicz P., Dec P., Aplikacja stress testów w bankowośĂci, Annales UMCS, Vol. XLVI, 2012, 4.
• Moretti M., Stolz S., Swinburne M., Stress Testing at the IMF, IMF Working Paper, September 2008.
• Rowe D.M., Risk Management Beyond VaR, Financial Markets Conference (April 2010), http://www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/13fmc_rowe.pdf
• Schmieder C., Hesse H., Neudorfer B., Puhr C., Schmitz S.W., Next Generation System-Wide Liquidity Stress Testing, IMF Working Paper, WP/12/3, January 2012.
• Schmieder C., Puhr C., Hasan M., Next Generation Balance Sheet Stress Testing, IMF Working Paper, WP/ 11/, 2011.
• Wall L.D., The Adoption of Stress Testing: Why the Basel Capital Measures Were Not Enough, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2013–14, December, 2013.

Identifiers

ISSN

1429-2939