Szacowanie kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej

• Authors: Edward Pielichaty
• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

Oczekiwania wzrostu stóp procentowych na rynku pieniężno-kredytowym spowodują stopniowe przebudowywanie portfeli aktywów i pasywów w bankach, w których większego znaczenia nabiorą pozycje o stałym oprocentowaniu. Rekonstrukcja struktury bilansów w bankach będzie wymagała weryfikacji i stałej kontroli poziomów kapitału wewnętrznego. Analiza duration jako metoda dynamiczna może stanowić efektywne narzędzie w wewnętrznym systemie pomiaru i kontroli ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. W niniejszym artykule ukazano praktyczne zastosowanie analizy duration w zarządzaniu bilansem banku ze względu na ryzyko stopy procentowej. Głównym celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania analizy duration w szacowaniu kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej.

Keywords

PL

dłużne instrumenty finansowe; ryzyko stopy procentowej; analiza duration

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Year: 2017
• Issue: 484
• Pages: 165-174

Contributors

author

Edward Pielichaty