Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym

• Authors: Dariusz Prokopowicz

Title variants

EN

Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management

• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.

EN

The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.

Keywords

PL

zarządzanie; ryzyko kredytowe; credit scoring; ocena punktowa

EN

management; credit risk; credit scoring; scoring

• Publisher: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
• Journal: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
• Year: 2014
• Issue: 4(42)
• Pages: 146-155

Contributors

author

Dariusz Prokopowicz

• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

References

• Caouette J. B., Altman E. I., Narayanan P., Nimmo R. (2008), Notes, in Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Markets, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
• Czarnecki L. (2011), Ryzyko w działalności bankowej. nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa.
• Einarsson A.I. (2008), Credit Risk Modeling, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby.
• Gately E. (1999), Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press Warszawa.
• Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A., Zawadzka Z. (red.) (2013), Bankowość, instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa.
• King B. (2013), Bank 3.0, Studio Emka, Warszawa.
• Matuszyk A. (2008), Credit scoring, CeDeWu, Warszawa.
• Miklaszewska E. (red.) (2010), Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
• Przybylska-Kapuścińska W. (red.) (2013), Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, CeDeWu, Warszawa.
• Siddiqi N. (2006), Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, Willey.
• Techniki analizy danych w Web Mining (2012), SPSS Inc. & SPSS Polska, http://www.webmining.pl/Preview/techniki5.html
• Urbańska K. (2012), Jak bank ocenia wiarygodność kredytową, „e-Gospodarka.pl”, http://www.e-gospodarka.pl
• Zaleska M. (red.) (2012), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.