On the power of the chi-square test for multidimensional normality

• Authors: Kończak, Grzegorz , Wywiał, Janusz L

Abstracts

PL

Ogólnie znany test zgodności chi-kwadrat jest wykorzystany do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej wielowymiarowej. Najczęściej cele testu konstruuje się w kształcie prostokątów. W artykule rozważono elipsoidy, których wspólny środek ma współrzędne wyznaczone przez oceny z próby wartości średnich zmiennych losowych. Analizę mocy testu przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Porównywano moc testu dla różnych liczebności próby oraz dla różnych od normalnego alterna- tywnych rozkładów prawdopodobieństwa. Przeprowadzono również porównanie z wielowymia- rowym testem Shapiro-Wilka.

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2010
• Volume: 235

Dates

published

2010

Contributors

author

Kończak, Grzegorz

author

Wywiał, Janusz L

other

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/341