Depth based strategies to robust estimation of arima parameters

• Authors: Kosiorowski, Daniel

Abstracts

PL

W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.

Keywords

EN

depth function; robust estimation; ARMA; GARCH

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2011
• Volume: 255

Dates

published

2011

Contributors

author

Kosiorowski, Daniel

other

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/684