Statystyczna analiza zmienności kursów akcji wybranych spółek WIG w latach 2015-2020

• Authors: Joanna Dreżewska , Tomasz Niedoba

Title variants

EN

Statistical analysis of share price volatility of selected companies belonging to WIG-index in 2015-2020

Abstracts

EN

The aim of this article is to characterize the volatility of share prices of companies belonging to WIG20 and the WIG20 index itself using statistical methods. The share prices of the companies were subject to deep fluctuations in the selected time period. The correlation analysis shows a random nature of the changes. The analysis of the remaining indicators indicates sector connections of companies, i.e. share prices of companies with a similar profile are correlated with one other. The applied method of backward stepwise regression allowed to build a model to predict changes in the WIG20 index with 70% certainty.

PL

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.

Keywords

PL

analiza statystyczna; zmienność kursów akcji; spółki WIG; giełda papierów wartościowych

EN

statistical analysis; share price volatility; WIG-index; stock exchange

• Publisher: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Journal: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Year: 2020
• Issue: 56
• Pages: 11-27

Contributors

author

Joanna Dreżewska

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

author

Tomasz Niedoba

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Identifiers

Biblioteka Nauki

1215130