Modele klasy ARCH dla kursów akcji

• Authors: Janusz Brzeszczyński

Title variants

Class ARCH models for share rates

• Languages of publication: PL

Abstracts

W artykule przedmiotem modelowania ekonometrycznego było tempo wzrostu indeksów oraz kursów akcji. Zastosowano trzy typy modeli klasy ARCH. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu empirycznym pochodziły z Giełdy Papierów Wartościowych.

Keywords

PL

Kurs akcji; Modele ekonometryczne; Badania empiryczne

EN

Share price; Econometric models; Empirical researches

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2000
• Issue: nr 3
• Pages: 1-10

Contributors

author

Janusz Brzeszczyński

• Uniwersytet Łódzki