Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Realizacja Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej

100%
Dziawgo E.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2017
|
issue 478
142-151
PL
W polityce Unii Europejskiej ważne miejsce zajmuje realizacja Strategii „Europa 2020”. Jest to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wdrażanie idei inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju. Celem artykułu jest porównanie stanu realizacji Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona jest dla lat 2010 i 2014. Przedmiotem badań są państwa Unii Europejskiej. Do osiągnięcia wyznaczonego celu zastosowano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej. W wielu krajach Unii Europejskiej widoczna jest poprawa wyników w obszarze realizacji Strategii „Europa 2020”.
2
Publication available in full text mode
Content available

Analiza ryzyka covered call

100%
Dziawgo E.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2018
|
issue 531
95-102
PL
W wyniku wzrostu zmienności warunków rynkowych wzrasta zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania ryzykiem, których umiejętne zastosowanie przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Strategia covered call polega na wystawieniu opcji kupna na posiadane instrumenty podstawowe. Na giełdzie covered call jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. W artykule przedstawiono analizę ryzyka strategii covered call. Celem opracowania jest zbadanie wpływu ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka strategii covered call. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna na EUR/PLN.
EN
The changing in the volatility of market conditions increases the demand for new methods of risk management. Covered call is an option strategy where the investor holds a long position in the underlying instrument and sells call option on the same underlying instrument. The article presents the analysis of the risk of the covered strategy. The objective of the work is to present the analysis of the impact of selected factors (the price of the underlying instrument, the time to maturity, the volatility of the price of the underlying instrument) on the value of delta, gamma, vega and theta coefficient. These coefficients are the measures of options risk. The empirical illustration is carried out on the pricing simulations of the currency call option on EUR/PLN.
3
Publication available in full text mode
Content available

The iron condor strategy in financial risk management

100%
Dziawgo E.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2020
|
issue vol. 64, nr 2
33-44
EN
The iron condor strategy is a complex option strategy that combines two option spread strategies. The design of this strategy makes it possible to make profits from underlying instruments whose prices are in horizontal trends over a certain period. The research objective of the article is to analyse the risk resulting from the iron condor strategy. The article presents the structure of the strategy, the pricing model, the impact of the price of the underlying instrument on the value of the strategy and on the value of the delta, gamma, vega, and theta ratios. These ratios are measures of the risk of option contracts. The empirical illustration contained in the article is based on the simulation of the valuation of currency options issued in EUR/PLN.
PL
Strategia iron condor jest złożoną strategią opcyjną, która polega na łączeniu dwóch strategii opcyjnych rozpiętościowych. Jej konstrukcja umożliwia osiaganie zysków z instrumentów podstawowych, których ceny w pewnym okresie znajdują się w trendach horyzontalnych. Celem artykułu jest analiza ryzyka strategii iron condor. Przedstawiono w nim konstrukcję strategii, model wyceny, wpływ ceny instrumentu bazowego na wartość strategii oraz na kształtowanie się wartości współczynników delta, gamma, vega i theta. Współczynniki te są głównymi miarami ryzyka kontraktów opcyjnych. Określają wpływ zmiany wartości czynnika ryzyka na cenę kontraktu. Ilustrację empiryczną zawartą w artykule przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.