Search results

1

Badania systemowe jako element czwartej fali cywilizacyjnej

100%

Pogorzelski W.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2002

|

issue nr 10

27-41

XX

Omówiono zjawisko fal cywilizacyjnych, jako naturalnego procesu dziejowego. Przedstawiono ideę optymalizacji i istotę badań systemowych, będących elementem trendu kultury.

2

Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych

100%

Krzemienowski A.

Studia Ekonomiczne

|

2015

|

vol. 248

151-160

PL

Podstawą konstrukcji portfela inwestycji finansowych jest określenie udziałów poszczególnych aktywów (instrumentów inwestycyjnych). Z matematycznego punktu widzenia zagadnienie to sprowadza się do optymalizacji struktury aktywów portfela w warunkach ryzyka. Jest to problem optymalizacyjny typowo rozwiązywany za pomocą metody Markowitza, która maksymalizuje średnią stopę zwrotu przy minimalizacji miary ryzyka. Praca przedstawia koncepcję rozkładu najgorszego przypadku stóp zwrotu aktywów finansowych, który wykorzystany w modelu Markowitza pozwala poza próbą otrzymać wyniki nie gorsze niż w próbie w sensie rozważanych wskaźników jakości. Rozkład najgorszego przypadku jest definiowany w oparciu o relację dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. W pracy posłużono się metodą kopuł. Proponowane podejście zostanie zilustrowane wynikami analizy eksperymentalnej dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

The basis of the portfolio selection is to determine the share of each financial asset. From a mathematical point of view, this issue boils down to portfolio optimization. This is a typical optimization problem solved by the Markowitz method, which maximizes the expected rate of return and minimizes risk defined as the variance. The assumptions of the Markowitz model should ensure that the optimal portfolios are stable over time, i.e., they should be characterized by the absence of fluctuations in their shares, or in other words, the risk and the expected return should correspond to those estimated from the historical data. In practice, these assumptions are not met. To solve this problem, we define a certain time-invariant distribution bounding portfolio time series of returns from below. This distribution is based on the relation of stochastic dominance and is called the worst-case distribution. We test the validity of this approach by conducting computational experiments on the real-life financial data from the Warsaw Stock Exchange.

3

Problem strojenia algorytmu optymalizacji rojem cząstek w optymalizacji ciągłej

100%

Mrozek A., Badura D.

Studia Ekonomiczne

|

2018

|

vol. 355

61-80

PL

Optymalizacja wybranego zagadnienia, polegająca na znalezieniu analitycznego rozwiązania wyznaczającego ekstremum opisującego to zagadnienie funkcji, jest bardzo często złożona. Analityczne rozwiązanie staje się czasem niemożliwe, szczególnie w przypadku, gdy funkcja jest sformułowana w sposób uwikłany. W wielu przypadkach nie istnieją też metody automatycznego rozwiązywania takich formuł. Do rozwiązywania wielu problemów optymalizacyjnych skutecznym narzędziem okazała się optymalizacja rojem cząstek (ang. Particle Swarm Optimization, PSO). Sam algorytm bywa także stosowany jako część innych niedeterministycznych algorytmów, tworząc konstrukcje hybrydowe. Biorąc pod uwagę skuteczność znajdowania rozwiązania, wśród innych podobnych metod optymalizacji algorytm PSO nie plasuje się na czołowym miejscu. Stąd liczne próby modyfikacji oraz ustalenia najbardziej optymalnych i uniwersalnych parametrów algorytmu PSO. W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności podstawowej wersji algorytmu optymalizacji rojem cząstek (PSO) dla problemów ciągłych o różnej skali złożoności. Autorzy podjęli także próbę oceny kosztu strojenia tego algorytmu dla małych problemów.

EN

The optimization of the chosen issue of finding an analytical solution to determine the extreme describing this function is very often complex. An analytical solution is sometimes impossible, especially when the function is formulated in an entangled way. In many cases, there are no methods for automatically solving such formulas. Optimization of the particle swarm (Particle Swarm Optimization, PSO) has proved to be an effective tool for solving many optimization problems. Hence numerous attempts to modify and determine the most optimal and universal parameters of the PSO algorithm. The algorithm itself is also used as a part of other non-deterministic algorithms to create hybrid constructions. The article presents the results of research on the effectiveness of the basic version of the particle swarm optimization algorithm (PSO) for continuous problems of varying complexity scale. The authors also attempted to evaluate the cost of tuning this algorithm for small problems. The carried out computational experiments confirm the hypotheses advanced.

4

Optymalizacja działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu o charakterze masowym

100%

Tomczyk Ł.

Studia Ekonomiczne

|

2015

|

vol. 235

236-252

PL

W niniejszym artykule autor rozpatrzył zagadnienie optymalizacji działań ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym. Przedstawiono charakterystykę jakości działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa (WSR) w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Dokonano analizy zależności wartości składowych przyjętej miary jakości działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym od jego uwarunkowań i dyslokacji szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz środków transportu medycznego WSR. Sformułowano zadanie optymalizacji działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym oraz podano metodę jego rozwiązania.

EN

In this elaboration the optimization problem of medical rescue enforcements activities during mass casualty incident was considered. The characteristic of quality of Provincial Rescue System (PRS) functioning in case of mass casualty incident was presented. The relationship between partial values of adopted quality measure of medical rescue operations during mass casualty incident, its conditions and distribution of Hospital Emergency Department (HED) and medical means of transport was analyzed. The optimization problem of medical rescue enforcements activities in case of mass casualty incident was defined and its resolving method.

5

Przykłady wykorzystania wybranych metod grupowania do optymalizacji losowania warstwowego

100%

Skibicki M., Wywiał J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2001

|

issue nr 8

4-11

XX

Celem analizy było ustalenie sposobu optymalnego doboru próby do późniejszego badania niektórych cech gospodarstw rolnych metodą reprezentacyjną. (fragment tekstu)

6

Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem

100%

Vizinger T., Žerovnik J.

Multiple Criteria Decision Making

|

2019

|

vol. 14

128-143

EN

As an example of a successful application of a relatively simple metaheuristics for a stochastic version of a multiple criteria optimisation problem, the inventory-allocation problem is discussed. Stochastic programming is introduced to deal with the demand of end consumers. It has been shown before that simple metaheuristics, i.e., local search may be a very competitive choice for solving computationally hard optimisation problems. In this paper, robust optimisation approach is applied to select more promising initial solutions which results in a significant improvement of time complexity of the optimisation algorithms. Furthermore, it allows more flexibility in choosing the final solution that need not always be minimising the sum of costs.

7

Approach of assessment the priority of supply logistics sub-processes improvement

84%

Dimitrov I., Dimitrova A., Yangyozov P.

Central European Review of Economics & Finance

|

2017

|

issue Vol. 17, No 1

53-63

EN

The aim of this research paper is to present an approach of assessment the priorities for improvements of each supply logistics sub-process in the organization. The ways of comparison of targets sub-processes and their corresponding real sub-processes are explained. Algorithm for calculating of priority of supply logistics sub-process improvement is reviewed. It includes calculating of vector that describes the necessity of subprocess improvement in each measurement as well as determining of aggregate coefficientthat represents the need for each supply logistics sub-process optimization in all its measurements.(original abstract)

8

Application of an early warning system in the dynamic model for business processes improvement

84%

Dimitrov I., Yangyozov P.

Central European Review of Economics & Finance

|

2013

|

issue Vol. 3, No 1

27-38

EN

The goal of the present paper is to depict the application of an early warning system as a part of the dynamic model for business processes improvement. The essence of the system is presented, the stages its building passes through, as well as the principle of its functioning. (original abstract)

9

Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej

84%

Pichura M.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 124

217-231

EN

Main goal of this paper is to analyse the influence of transaction costs on efficiency evaluation and parameters selection regarding technical analysis investment strategies. The first part of the article gives a brief description on rules of constructing automated investment strategies using technical analysis tools. Also, two efficiency measures that reflect several different features of distribution where presented: Omega and UPR (upside potential ratio). Moreover, a statistical method for testing whether a series of returns obtained in historical verification process comes from the same distribution as the series obtained during optimization process was introduced. Kolmogorov- -Smirnov statistical test is used for that purpose. Next, an investment strategy proposed for analysis was presented. A technical indicator ROC (rate of change) was used to generate signal for entering and exiting market positions. Afterwards, an empirical research was conducted on capital instruments of different markets: stock, currency and commodity. The results of empirical research do not result in clear conclusions. Most of the analysed cases show that considering transaction costs at optimization level results in different strategy parameters selection than not doing so. However, efficiency of such strategies in many cases is not satisfactory despite statistical verification regarding the same distribution of given returns and returns of the most effective strategies in optimization process.

10

Simulation and Optimization Experiments on Some Model of SD Type: Aspect of Stability and Chaos

84%

Kasperska E., Kasperski A., Mateja-Losa E.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 188

84-96

PL

Problemy stabilności i chaosu są obecnie w centrum zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, od matematyki i teorii sterowania począwszy, po praktyczne zagadnienia zarządzania i ekonomii. Problemy te są ze swej natury interdyscyplinarne i mają wiele praktycznych zastosowań. Doświadczenia autorów w dziedzinie modelowania, analizy i symulacji złożonych, nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów rozwijały się stopniowo od prostych przemysłowych modeli poprzez bardziej złożone hybrydowe zastosowania według idei prof. Coyle'a zwanych w literaturze przedmiotu "symulacją zanurzoną w optymalizację" oraz "optymalizacją zanurzoną w symulację". Celem tego artykułu jest przedstawienie nowych wyników otrzymanych przez autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji na modelach typu SD (Dynamiki Systemowej [Coyl77, Coyl94, Coyl96, Coyl98, Forr61, Forr69, Forr71, Forr72, Forr75, Gonc08, Plat10, Rado01, Ster00, Ster02]). W szczególności zajęto się aspektem "analizy wrażliwości" w badaniu stabilności i chaosu. Jest to nowe zagadnienie w dziedzinie zastosowania modeli typu SD dla analizy złożonych, nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów. Przez wiele lat autorzy stosowali metodę SD przy rozwiązywaniu problemów ekonomii i zarządzania, używając różnych zastosowań i języków [patrz publikacje: Kasp02, Kasp05, KaMa05, KaMa06, KaMS00, KaMS01, KaMS03, KaMS06, KaSl05]. Ostatnie badania na modelu DYNBALANCE (3-1-III) [Kasp09, KaMS06, KaSl03, KaSl05a, KaSl06] pozwalają na podkreślenie istotnej roli "analizy wrażliwości" w badaniu stabilności i chaosu modelowanego systemu. W tym artykule zaprezentowano niektóre wyniki przeprowadzonej analizy.

11

"Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim

84%

Kasperska E., Mateja-Losa E., Bajon T., Marjasz R.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 188

97-118

PL

Problem analizy wrażliwości i optymalizacji nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia metodologii, jak i zastosowań praktycznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych wyników autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji z użyciem modelu typu SD (Dynamiki Systemowej). Modelowany system jest interesujący i prezentowany w prostszej wersji jako "Bitwa pod Waterloo" autorstwa profesora Coyla. Wykorzystywane przez autorów oprogramowanie Vensim umożliwia analizę wrażliwości (metodą Monte Carlo) i optymalizację z różnymi typami funkcji celu. Z kolei graficzna wizualizacja wyników zwana "confidence bounds" jest pomocna przy szacowaniu "wrażliwych parametrów" modelu i w ten sposób przy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu "Czy Napoleon musiał przegrać bitwę pod Waterloo?".

12

Zastosowanie algorytmu genetycznego przy wyznaczaniu optymalnego rozmieszczenia sił służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie

84%

Zapert P.

Studia Ekonomiczne

|

2015

|

vol. 237

130-146

PL

W artykule rozpatrzono zagadnienie komputerowego wspomagania optymalizacji rozmieszczenia elementów aktywnych Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa. Zaprezentowano metodę wyznaczania optymalnego rozmieszczenia z użyciem algorytmu genetycznego przy dokładnym wnioskowaniu wartości składowych wskaźnika oceny rozmieszczeń. Sformułowano przykładowe zadanie optymalizacji rozmieszczenia dwóch elementów aktywnych zapewniających bezpieczeństwo dwóch obiektów ochranianych. Zadanie zostało następnie rozwiązane z użyciem dedykowanej aplikacji J2EE.

EN

Elaboration discusses the issue of computer support for optimising the deployment of active elements of an Domain Security System. It presents method of determining optimal deployment, with use of genetic algorithm, in case of determining values of index of quality evaluation of the deployment with accurate reasoning. An example task of optimising the deployment of active elements protecting two entities has been formulated and solved using developed J2EE application.

13

Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka

84%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 208

74-85

PL

Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.

XX

The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.

14

Lean IT jako koncepcja racjonalizacji funkcjonowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa

84%

Kozioł P., Wielki J.

Studia Ekonomiczne

|

2017

|

vol. 342

72-85

PL

Artykuł poświęcony jest analizie możliwości wykorzystania koncepcji lean IT do celów optymalizacji procesów biznesowych i infrastruktury informatycznej organizacji. Rozwój koncepcji lean manufacturing oraz jej realnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw stał się uzasadnieniem implementacji zasad i narzędzi lean do wszystkich obszarów działalności organizacji, w tym inżynierii oprogramowania i technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój IT staje się równolegle motywem i szansą na realnie skuteczną eliminację powstających w procesach biznesowych marnotrawstw. Analiza trendów oraz kierunków rozwoju IT pozwala wysunąć tezę, iż racjonalizacja i optymalizacja procesów informatycznych z wykorzystaniem technik i narzędzi lean będzie priorytetowym zagadnieniem na najbliższe lata.

EN

The article concerns the application of the lean IT conception to optimize business processes and organization’s IT infrastructure. The development of the lean manufacturing conception and its positive impact on the functioning of the company became the justification for the implementation of the lean principles and tools to all areas of the organizations including software engineering and information technology. The dynamic development of IT becomes both reason and opportunity for effective elimination of waste emerging in business processes. Analysis of trends and directions of IT development allow to advance a thesis that the rationalization and optimization of IT processes using the tools of lean IT will be a priority for the coming years.

15

Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności

84%

Kopańska-Bródka D.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 208

46-58

PL

Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego.

EN

In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments.

Refine search results

Badania systemowe jako element czwartej fali cywilizacyjnej

Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych

Problem strojenia algorytmu optymalizacji rojem cząstek w optymalizacji ciągłej

Optymalizacja działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu o charakterze masowym

Przykłady wykorzystania wybranych metod grupowania do optymalizacji losowania warstwowego

Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem

Approach of assessment the priority of supply logistics sub-processes improvement

Application of an early warning system in the dynamic model for business processes improvement

Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej

Simulation and Optimization Experiments on Some Model of SD Type: Aspect of Stability and Chaos

"Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim

Zastosowanie algorytmu genetycznego przy wyznaczaniu optymalnego rozmieszczenia sił służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie

Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka

Lean IT jako koncepcja racjonalizacji funkcjonowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa

Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności