Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Authors help

  1. 1 Pajor A.

Years help

  1. 1 2016

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Skorygowana średnia harmoniczna
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM

100%
Pajor A.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 304
7-18
PL
W pracy zaproponowano sposób obliczania standardowego błędu numerycznego dla estymatorów wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji, opartych na skorygowanej średniej harmonicznej oraz skorygowanej średniej arytmetycznej. W części empirycznej porównano numeryczne własności tych estymatorów w kontekście modeli Copula-AR-GARCH. Dodatkowo zastosowano metodę Chiba i Jeliazkova. Wyniki jednoznacznie pokazały, że estymator oparty na skorygowanej średniej arytmetycznej charakteryzuje się najmniejszym standardowym błędem numerycznym.
EN
The main aim of the paper is to propose methods for calculating numerical standard errors of the corrected harmonic as well as arithmetic mean estimators of the marginal likelihood. We apply these two estimators in Copula-AR-GARCH models for the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG, published by the Warsaw Stock Exchange. For the sake of comparison Chib and Jeliazkov estimator (as a goldstandard) is also considered. Empirical results demonstrate that the corrected arithmetic mean estimator performs best. It is characterised by smallest numerical standard errors.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.