Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  funding gap
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Granice luki kapitałowej w Polsce

100%
Prędkiewicz K.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2013
|
issue 901
129-143
EN
The paper seeks to identify the limits of the funding gap in relation to equity capital in Poland. The following thesis was proposed: companies operating in Poland have difficulty obtaining equity capital from VC funds and business angel investors in the 1 million PLN to 15 million PLN range. An analysis is done on 36 VC funds and business angel preferences in Poland, confirming that the thesis is true. Further aims of the article are to: 1) put definitions related to the financial gap in order, 2) analyse the VC market in Poland, particularly in terms of investment limits and stage business financing, 3) analyse the business angel market in Poland.
2
Publication available in full text mode
Content available

Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce

75%
Papież R.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
|
2015
|
vol. 49
|
issue 4
EN
This article aims to identify the role of banking bonds, as a potential tool for lengthening the average maturity banks’ liabilities in Poland. When using institutional analysis, which allowed the banking bonds classified as a typical institution of the continental financial system – it is seen as a helping tool in stabilizing the liquidity situation of commercial and cooperative banks. A potential loss of liquidity of stability by banks in Poland is a threat to stability arising mainly from the tendency of households to invest cash for short periods, when, at the same time, grows the volume of long-term mortgage loans. “Short” liabilities and “long” assets are simultaneously negative phenomenon funding gap in the Polish banking sector.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja roli obligacji bankowych jako potencjalnego narzędzia wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce. Przy zastosowaniu analizy instytucjonalnej, która pozwoliła zaklasyfikować obligację bankową jako typową instytucję kontynentalnego systemu finansowego – upatruje się w niej narzędzie pomocne w stabilizowaniu sytuacji płynnościowej banków komercyjnych i spółdzielczych. Możliwość utraty stabilności płynnościowej przez banki w Polsce to zagrożenie wynikające głównie z tendencji gospodarstw domowych do lokowania środków pieniężnych na krótkie okresy przy równocześnie rosnącym wolumenie długoterminowych kredytów hipotecznych. „Krótkie” pasywa i „długie” aktywa to równocześnie negatywne zjawisko luki finansowania w polskim sektorze bankowym.
3

Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym

63%
Papież R.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2014
|
issue 10(934)
147-158
PL
Celem artykułu jest identyfikacja problemu niedopasowania terminowej struktury zapadalności aktywów i wymagalności pasywów banku, a w szczególności specjalistycznego banku hipotecznego. Niedopasowanie jest konsekwencją różnych oczekiwań deponentów i kredytobiorców i może spowodować istotne zagrożenie stabilności finansowej banku. Największe niedopasowanie wywołuje rosnący udział długoterminowego kredytu hipotecznego w portfelu kredytowym sektora bankowego. Próbą zneutralizowania problemu niedopasowania było wprowadzenie długoterminowego listu zastawnego. Warunki rynkowe nie pozwalają jednak na to, by list zastawny odegrał znaczącą rolę w rozwiązywaniu tego problemu.
EN
The purpose of this paper is to identify the problem of maturity mismatches in the structure of banks’ assets and liabilities with particular reference to those that specialise in mortgages. The mismatches, which may cause a significant threat to the financial stability of a bank, are a consequence of the different expectations of borrowers and lenders. The greatest mismatches are found where the share of long-term mortgages in the banking sector’s loan portfolio is growing. One attempt to neutralize the mismatch problem was the introduction of long-term covered bonds. However, market conditions have prevented these bonds from playing a significant role in solving the problem.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.