Search results

1

On Some Simulation Procedures for Comparing Nonparametric Methods of Regression

100%

Trzęsiok J., University of Economics in Katowice D. o. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

vol. 286

EN

Nonparametric methods of regression form a large group of varied and rapidly growing methods. In many situations we have a problem with comparing these methods in order to select one of them to solve the regression problem. We present the simulation procedure for comparing the performance of several competing algorithms of nonparametric regression. This procedure has two stages. In the first one, the ranking of nonparametric models of regression is created. In the second stage, statistical test procedures can be used to test the significance of differences in the performances of models presented in the ranking. The procedure is applied to regression benchmark studies based on real world data.

PL

W artykule przedstawiono symulacyjną procedurę badawczą pozwalającą na porównywanie różnych nieparametrycznych modeli regresji, jak i wybór najlepszego z nich. Zaproponowana procedura przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie tworzony jest ranking modeli regresji, pod względem dokładności predykcji, mierzonej za pomocą błędu średniokwadratowego obliczonego metodą sprawdzania krzyżowego ( MSECV ). Drugi etap analizy ma na celu zbadanie istotności różnic pomiędzy uzyskanymi wartościami MSECV , a tym samym skorygowanie otrzymanych rankingów. Do testowania istotności wspomnianych różnic wykorzystano nieparametryczną statystykę testującą zaproponowaną przez Hothorna. Opisaną procedurę badawczą zastosowano w badaniu empirycznym, dla zbiorów danych standardowo wykorzystywanych do analizowania własności różnych metod regresji.

2

On the properties of some predictor in time series analysis

100%

Czogała M., Department od Statistics U. o. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

vol. 216

EN

Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed. For each t-th observation the hypothesis that there is no change in the level of the time series is tested. When the hypothesis isn’t rejected the predictor is an arithmetic mean of a set of t-latest observations otherwise the predictor is equal to the value o f the last observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of prediction.

PL

W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stale. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich t-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy.

3

The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks

88%

Gosińska E., Welfe A.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

|

2022

|

issue 3

4

O význame p-hodnôt : reflexia na silnejúcu kritiku testov významnosti

75%

Ropovik I.

Československá psychologie (Czechoslovak Psychology)

|

2017

|

vol. 61

|

issue 5

502-516

EN

In the light of the reproducibility crisis, there is a growing criticism of null hypothesis significance testing (NHST) and its output, the p-values. In fact, the intuitive interpretations of p-values are usually misleading because the p-values do not answer the questions that researchers tend to ask and their role in the context of statistical inference is typically grossly overestimated. The aim of this article is to discuss the most pervasive misinterpretations of p-values as well as the statistical reasons for the weak reproducibility of findings based on crossing the p < .05 threshold. On the other hand, the article provides a reconsideration of the arguments against the p-values, while offering a pragmatic, but still rigorous perspective on their logic and usefulness.

SK

Vo svetle aktuálnej krízy reprodukovateľnosti vedeckého poznania silnie kritika na adresu p-hodnôt ako výstupu procedúry testovania významnosti nulovej hypotézy (tzv. NHST). Totiž intuitívne interpretácie významu p-hodnôt sú spravidla zavádzajúce, keďže p-hodnoty neposkytujú odpovede na otázky, ktoré sa výskumníci zvyknú pýtať, a ich úloha v kontexte štatistickej inferencie je preto výrazne preceňovaná. Príspevok poukazuje na najviac pervazívne nesprávne interpretácie p-hodnôt, ako aj na štatistické dôvody slabej reprodukovateľnosti zistení postavených na prekročení konsenzuálnej hladiny p < 0,05. Zároveň však ponúka kritickú reflexiu na argumenty proti používaniu p-hodnôt a prezentuje pragmatický, no stále rigorózny pohľad na logiku a užitočnosť p-hodnôt.

5

Frequentist inference on traffic intensity of M/M/1 queuing system

75%

Dutta K., Choudhury A.

Operations Research and Decisions

|

2023

|

vol. 33

|

issue 1

EN

When we study any queuing system, the performance measures reflect different features of the system. In the classical M/M/1 queuing system, traffic intensity is perhaps the most important performance measure. We propose a fresh and simple estimator for the same and show that it has nice properties. Our approach is frequentist. This approach has the dual advantage of practical usability and familiarity. Our proposed estimator is attractive as it possesses desirable properties. We have shown how our estimator lends itself to testing of hypothesis. Confidence intervals are constructed. Sample size determination is also discussed. A comparison with a few similar estimators is also performed.

6

Istotność statystyczna w czasach big data

51%

Szreder M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2019

|

vol. 64

|

issue 11

42-57

EN

The development of new technologies has affected both the procedures of traditional statistical surveys and the perception of their results in the light of other available sources of information. In this connection, the role of the verification of statistical hypotheses and of the interpretation and presentation of its results, including the use of statistical significance and p-value, has recently returned as a frequent topic for discussion among the scientific community. The author was inspired to write this paper by a wave of discussion regarding this matter held at the beginning of 2019 in the Nature and The American Statistician journals. The aim of the paper is to present the opportunities provided and challenges posed by the use of big data to the hypothesis verification process and to statistical inference, both in the traditional and Bayesian approaches. The author explains the necessity of discontinuing adopting excessive simplifications while performing statistical inference and presenting the results of the verification of hypotheses. This involves both the postulate to pay greater attention to the quality of sampling data, especially in the case of data originating from big data sets, as well as the postulate to provide full information about the statistical model on the basis of which the inference is being performed.

PL

Rozwój nowych technologii wpływa zarówno na realizację badań statystycznych, jak i na postrzeganie ich wyników w świetle innych źródeł informacji. W tym kontekście powraca w środowisku naukowym temat roli testowania hipotez statystycznych oraz interpretowania i przedstawiania jego wyników, w tym stosowania kategorii istotności statystycznej oraz wskaźnika p-value. Inspiracją do powstania tego opracowania stała się fala dyskusji wokół tego zagadnienia toczących się na forum czasopism „Nature” i „The American Statistician” na początku 2019 r. Celem artykułu jest ukazanie szans i zagrożeń, jakie big data stwarza dla weryfikacji hipotez i wnioskowania statystycznego, zarówno w ujęciu klasycznym, jak i w podejściu bayesowskim. Autor uzasadnia konieczność zaniechania zbyt daleko posuniętych uproszczeń w realizacji procesu wnioskowania statystycznego oraz prezentowaniu wyników weryfikacji hipotez. Chodzi zarówno o postulat uwzględnienia jakości danych próbkowych, zwłaszcza typu big data, jak i o podawanie pełnej informacji o modelu statystycznym, na podstawie którego przeprowadza się wnioskowanie.

7

Philosophical or empirical incommensurability of frequentist versus Bayesian thinking

51%

Trafimow D.

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

|

2021

|

vol. 25

|

issue 1

25-48

EN

Frequentists and Bayesians disagree about the soundness of performing calculations based, in an important part, on prior information. The disagreement goes back to a basic philosophical disagreement about how to conceptualize the meaning of probability. As frequentists and Bayesians use the term differently, there is a basic philosophical incommensurability. However, this philosophical incommensurability need not imply an empirical incommensurability. It is possible for there to be, simultaneously, philosophical incommensurability and empirical commensurability. This possibility implies consequences that this article discusses.

PL

Zwolennicy częstości i podejścia bayesowskiego nie zgadzają się co do rzetelności wykonywania obliczeń opartych w istotnej części na wcześniejszych informacjach. Niezgoda powraca do podstawowego sporu filozoficznego dotyczącego tego, jak określać znaczenie prawdopodobieństwa. Ponieważ obydwie grupy naukowców używają tego terminu w inny sposób, powstaje kluczowa filozoficzna niewspółmierność. Jednak w efekcie nie musi ona oznaczać empirycznej niewspółmierności. Możliwe jest, że jednocześnie może istnieć niewspółmierność filozoficzna z empiryczną współmiernością. W artykule omówiono konsekwencje przedstawionej sytuacji.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

1 Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

1 Operations Research and Decisions

1 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

1 Československá psychologie (Czechoslovak Psychology)

1 Choudhury A.

1 Czogała M.

1 Department od Statistics U. o. E.

1 Dutta K.

1 Gosińska E.

1 Ropovik I.

1 Szreder M.

1 Trafimow D.

1 Trzęsiok J.

1 University of Economics in Katowice D. o. M.

1 Welfe A.

1 2023

1 2022

1 2021

1 2019

1 2017

1 2013