Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  impulse response analysis
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

An analysis of the relationships among NASDAQ Baltic stock exchanges: VAR approach

100%
Zięba Ł.
Central European Review of Economics & Finance
|
2021
|
vol. 34
|
issue 3
51-65
EN
The author examines the relationships among three stock exchanges of selected Baltic countries: Latvia, Estonia, and Lithuania. The respective stock exchange indexes are used as variables, OMXR for Latvia, OMXT for Estonia, and OMXV for Lithuania. The regression equations are estimated with the use of Vector Autoregressive (VAR) model. The author employs 80 observations for the sample period from2002 Q1 to 2021 Q4. After determining the optimal lag order, the impulse response function is calculated. The variance decomposition is carried out subsequently. A causality among the stock exchanges in question is determined.
2
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową

63%
Grabowski W., Stawasz E., Wieloch J., Łódzki U.
Ekonomia Międzynarodowa
|
2015
|
vol. 012
PL
W artykule omówiono porozumienia handlowe zawarte między Meksykiem a innymi krajami. Wyniki analizy odpowiedzi na impuls oraz współczynników natychmiastowej quasi-korelacji wskazują na znaczący wzrost synchronizacji meksykańskiego cyklu koniunkturalnego z cyklami krajów rozwiniętych oraz na istotny wzrost wrażliwości gospodarki meksykańskiej na szoki w gospodarce światowej.
EN
In this paper we evaluate the role of trading channels in the transmission of shocks on the basis of the business cycle synchronization between the Mexican and the world economy. In order to evaluate business cycle synchronization, parameters of 2-variate VAR models for GDP growths are estimated. Measures of instantaneous quasi-correlation coefficients are calculated for the period preceding the signing of an agreement and the period of validity of the agreement.
3
Publication available in full text mode
Content available

ASYMETRIA WPŁYWU CENOWYCH SZOKÓW NAFTOWYCH NA PRODUKCJĘ ORAZ INFLACJĘ WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

51%
Geise A.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2014
|
vol. 15
|
issue 3
53-64
PL
W pracy podjęto temat relacji między poziomem cen ropy naftowej a aktywnością ekonomiczną wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Badano różnice we wpływie szoków naftowych na poziom produkcji i inflacji w gospodarkach Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Polski, Czechach i Węgier. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: Ceny ropy naftowej charakteryzują się asymetrycznym wpływem na poziom produkcji oraz inflacji w gospodarkach UE. Do weryfikacja hipotezy wykorzystano ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych.
EN
This paper applies the autoregressive models to investigate the impacts of an oil price change on economic activities in selected EU countries. We investigate the differences in the impact of oil shocks on the level of output and inflation in France, Germany, Netherlands, United Kingdom, EU, Poland, Czech Republic and Hungarian. We verified research hypothesis: The impact of oil price shocks on the level of output and inflation in EU economies is asymmetric. To verify the hypothesis we used econometric methods for the analysis of time series.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.