Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  model Smitha-Wilsona
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski

100%
Gwiazda M.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
|
2021
|
issue 182
45-57
EN
This work is about modelling interest rate term structure in the context of Solvency II Directive. The aim of the paper is to provide a comparative analysis of interest rate term structure modelled using the Smith-Wilson method and two other models rather commonly applied in practice to the Polish market. The analysis confirms that the application of Smith-Wilson method to the modelling of interest rate term structure by insurance companies and pension schemes in the Polish market in the context of Solvency II Directive is fully justified.
PL
Niniejsza praca dotyczy modelowania struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej struktury terminowej stóp procentowych modelowanej za pomocą modelu Smitha-Wilsona oraz dwóch innych modeli dość powszechnie stosowanych w praktyce, na przykładzie rynku polskiego. Przeprowadzona analiza potwierdza zasadność stosowania modelu Smitha-Wilsona przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne w modelowaniu struktury terminowej stóp procentowych na rynku polskim w kontekście dyrektywy Solvency II.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.