Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 2 Zarządzanie i Finanse

Authors help

  1. 2 Dopierała Ł.

Years help

  1. 2 2013

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  multifundusze
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania

100%
Dopierała Ł.
Zarządzanie i Finanse
|
2013
|
vol. 2
|
issue 5
51-62
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano działalność inwestycyjną chilijskich multifunduszy oraz dokonano oceny jej efektywności. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście dyskusji nad zmianami w kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na strukturę aktywów, wyniki inwestycyjne oraz efektywność inwestycyjną chilijskich subfunduszy. Wykorzystano następujące wskaźniki efektywności: Sharpe’a, Information Ratio, Reward to Value at Risk, Calmar’a, Burke’a. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w długim okresie najwyższe stopy zwrotu były uzyskiwane przez subfundusze inwestujące w ryzykowne papiery wartościowe. Osiągana nadwyżka była jednak niewspółmierna do ponoszonego w tym wypadku ryzyka.
2
Content available remote

Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania

100%
Dopierała Ł.
Zarządzanie i Finanse
|
2013
|
vol. 2
|
issue 4
103-114
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano działalność inwestycyjną chilijskich multifunduszy oraz dokonano oceny jej efektywności. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście dyskusji nad zmianami w kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na strukturę aktywów, wyniki inwestycyjne oraz efektywność inwestycyjną chilijskich subfunduszy. Wykorzystano następujące wskaźniki efektywności: Sharpe’a, Information Ratio, Reward to Value at Risk, Calmar’a, Burke’a. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż w długim okresie najwyższe stopy zwrotu były uzyskiwane przez subfundusze inwestujące w ryzykowne papiery wartościowe. Osiągana nadwyżka była jednak niewspółmierna do ponoszonego w tym przypadku ryzyka.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.