Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Bezpieczny Bank

Authors help

  1. 1 Grabowski W.

Years help

  1. 1 2021

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  podejście Component Expected Shortfall
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym

100%
Grabowski W.
Bezpieczny Bank
|
2021
|
vol. 83
|
issue 2
8-31
EN
This article presents the results of an empirical study on the contribution to systemic risk of financial institutions included in the WIG-BANKI index. Daily data from the beginning of 2013 to the end of March 2021 and the “Component Expected Shortfall” method are used. The results of the calculations indicate an increase in the contribution to systemic risk of the largest financial institutions with the outbreak of the coronavirus pandemic. At the same time, periods of increased contribution are compared to ESPI’s announcements regarding the bank’s situation. The results of the analysis show that the appearance of negative information about a given institution and the interweaving of optimistic and pessimistic messages resulted in the increase in the bank’s contribution to systemic risk.
PL
W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badania empirycznego poświęconego kontrybucji do ryzyka systemowego instytucji finansowych wchodzących w skład indeksu WIG-BANKI. Wykorzystywane są dane dzienne od początku 2013 roku do końca marca 2021 roku oraz metoda „Component Expected Shortfall”. Wyniki obliczeń wskazują na wzrost kontrybucji do ryzyka systemowego największych instytucji finansowych wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Jednocześnie okresy podwyższonej kontrybucji zestawiane są z komunikatami ESPI dotyczącymi sytuacji banku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że pojawianie się negatywnych informacji dotyczących danej instytucji oraz przeplatanie się komunikatów optymistycznych i pesymistycznych przyczyniało się do wzrostu kontrybucji banku do ryzyka systemowego.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.