Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: ruch Browna

Sort By:

Limit search:

Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

100%

Krawiec M., Palmowski Z.

Śląski Przegląd Statystyczny

2017

issue 15 (21)

147-168

Wydłużający się czas trwania życia stawia nowe wyzwania w różnych obszarach ekonomicznych i ma kluczowy związek z obowiązującym systemem emerytalnym. W celu ograniczenia ryzyka związanego ze starzejącym się społeczeństwem potrzebne jest określenie, jak bardzo ten czas się wydłuża. Celem artykułu jest badanie zmian zachodzących w trendzie procesu natężenia śmiertelności poprzez zagadnienie optymalnej detekcji. Na podstawie konstrukcji tzw. uogólnionej statystyki Shiryaeva- -Robertsa zbadano, jak zmieniało się natężenie śmiertelności populacji Polski w latach 1990-2014. W artykule logarytm z natężenia śmiertelności modelowany jest ruchem Browna, któremu w pewnym losowym, nieobserwowalnym momencie dochodzi dryf. Skonstruowano optymalny moment zatrzymania i opisano algorytm detekcji zmiany dryfu w wersji dyskretnej. Przedstawiono kalibrację modelu oraz przeanalizowano dane dostarczane przez GUS. Narysowano też wykresy i sporządzono wnioski dotyczące modelu detekcji oraz jego parametrów.

Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu

86%

Perczak G., Fiszeder P.

Przegląd Statystyczny

2013

vol. 60

issue 1

39-62

W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.

This paper examines the problem of calculating the variance of returns of a financial instrument which is based upon the historical opening, closing, high, and low prices. For this purpose, the knowledge of the joint distribution of minimum, maximum and final values of arithmetic Brownian motion was used. It gave a possibility to make a comparative analysis of the variance estimators. The formulae of expected values of many random variables, which were used for the construction of these estimators were calculated. Moreover, on the basis of those formulae, the new estimator of variance was proposed. The assumptions that were adopted for the construction of the estimator were examined. The efficiency of the proposed estimator was compared with the efficiency of the well-known estimators of daily volatility.

Refine search results

1 Przegląd Statystyczny

1 Śląski Przegląd Statystyczny

1 Fiszeder P.

1 Krawiec M.

1 Palmowski Z.

1 Perczak G.

1 2017

1 2013

Search results

Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu