Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Authors help

  1. 1 Warowny T.

Years help

  1. 1 2012

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  standardowy ruch Browna
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje

100%
Warowny T.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2012
|
vol. 13
|
issue 3
243-252
PL
W artykule scharakteryzowano opcje na akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń.
EN
This article describes the stock options. It explains the basic concepts, such as settlement date, expiration date, strike price and premium. To describe the evolution of share prices we used the geometrical Brownian motionWe presented the several criteria for investment in options and shares and then obtained the exercises of stochastic programming. Using the properties of Brownian motion, we explained how to estimate the probability of achieving the profit of desired amount or on fixed level of risk. For each of these criteria we presented the sample calculations.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.