Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  weak-form efficiency of the market
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach

100%
Gnatowska E. M.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2012
|
vol. 13
|
issue 3
89-96
PL
Praca jest poświęcona ETF-om, czyli funduszom notowanym na giełdzie. Na początku przedstawione zostają krótko trzy z nich, które pojawiły się niedawno na GPW w Warszawie. Następnie badane są własności szeregów czasowych dla funduszu opartego na indeksie WIG 20 w porównaniu z innymi europejskimi ETF-ami firmy Lyxor opartymi o indeksy giełdowe. Dyskutowana jest słaba efektywność rynku oraz płynność tych instrumentów w kontekście kryzysu wypłacalności państw europejskich.
EN
This paper is devoted to ETFs, introducing briefly three of them, which are traded on the Warsaw Stock Exchange. Next time series properties are investigated for the fund following WIG 20 Index in comparison with other European ETFs provided by Lyxor Asset Management based on stock market indices. Weak-form efficiency of the market is discussed and liquidity of these instruments described, in context of the solvency crisis in Europe.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.