Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
System messages
  • Session was invalidated!

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Marketing mobilny na smartfonach

100%
Gurgul P.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2012
|
issue 8
141-149
PL
Gdy reklama mobilna jest już stosowana, występuje ona najczęściej w dosyć podstawowych i przestarzałych postaciach, takich jak krótkie wiadomości tekstowe czy też nieskomplikowane aplikacje sponsorowane. Bogaty wachlarz nowych możliwości technicznych smartfonów opisany w niniejszej pracy stanowi znaczący potencjał, który można wykorzystać celem podniesienia skuteczności, a często i efektywności reklamy dla odbiorców. Celem artykułu jest przybliżenie i ocena cech smartfonów użytecznych w nowoczesnym marketingu mobilnym wraz z wybranymi przykładami ich wykorzystania. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to investigate new marketing opportunities introduced by the emergence of intelligent mobile devices such as smartphones, tablets and e-book readers. This will be followed by the description of new technical features capable of improving mobile marketing quality. Paper concludes with the case study of a sponsored smartphone application.(original abstract)
2

Wybrane modele szeregów czasowych dla Spółek z indeksu SMI

63%
Gurgul P., Kłęk K.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2009
|
issue 5
51-65
PL
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez autorów nad przydatnością różnych najnowszych modeli giełdowych do opisu danych dla spółek wziętych z giełdy szwajcarskiej (z indeksami SMI). Omówiono modele GARCH oraz modele tej klasy uwzględniające asymetrię danych. Autorzy zauważają, że decydującym kryterium dopasowania modelu do danych giełdowych jest ich skośność czyli asymetria.
EN
The aim of the paper is to prove the use of some type of GARCH models in application to 18 companies listed in SMI which is the main index of Swiss Stock Exchange. The authors concentrate on seven extensions of the APARCH model formulated by Ding, Engle and Granger in 1993 and other GARCH type models. The APARCH model couples the flexibility of a varying with the asymmetry coefficient (to take the "leverage effect" into account). Based on the AIC and RMSE criterions goodness of fitting the authors established that the most frequently the T ARCH models has been indicated as the most suitable model for returns of Swiss companies (12 cases out of 18). The next positions in this ranking occupy EGARCH and GARCH models (in each case 3 models out of 18). These results underline importance of taking into account the asymmetry of the distribution of returns. (original abstract)
3
Publication available in full text mode
Content available

Forecasting of Migration Matrices in Business Demography

63%
Gurgul P., Zając P.
Statistics in Transition new series
|
2012
|
vol. 13
|
issue 2
387-404
EN
This paper demonstrates that the forecast of migration matrices can be conducted by means of updating procedures, well-known in the I-O theory. The authors use some of the most popular I-O updating procedures (RAS and some non-biproportional approaches) and calculate measures of the ex-post error of predictions. While taking into account the measures of distance between two matrices, a ranking of forecasting methods of migration matrices (forecast horizon one) is established. Finally, the advantages and drawbacks of particular forecasting methods with respect to one-step ex-post forecasts of migration matrices are discussed.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.