Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 10

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych

100%
Kosiorowski D.
Folia Oeconomica Cracoviensia
|
2008-2009
|
vol. 49-50
5-29
EN
In this paper we present selected aspects of data depth concept. We propose several statistical procedures based on data depth concept. We study a performance of the propositions on various multivariate data sets simulated from skewed, fat tailed distributions and mixtures of them.
2
Publication available in full text mode
Content available

Depth based strategies to robust estimation of arima parameters

100%
Kosiorowski D., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
3
Publication available in full text mode
Content available

Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej

100%
Kosiorowski D.
Folia Oeconomica Cracoviensia
|
2010
|
vol. 51
27-55
EN
In this paper we present selected application of Mizera & Muller location — scale depth. We focus our attention on a Student depth function and propose several statistical procedures based on that statistical depth function.
4
Publication available in full text mode
Content available

Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej

100%
Kosiorowski D., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
In this paper a robust approach to the linear mixed model parameters estimation is proposed. The approach appeals to the regression depth concept. Selected statistical features of the proposition in a comparison to a generalized least squares estimator are investigated using Monte Carlo approach.
5
Publication available in full text mode
Content available

Robustness of Depth Based Classification Rules

100%
Kosiorowski D., Department of Statistics C. U. o. E.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
vol. 228
PL
W referacie proponujemy kilka reguł klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi. Badamy ich właściwości m. in. na różnych zbiorach danych generowanych przez wielowymiarowe skośne rozkłady, rozkłady o tłustych ogonach i mieszaniny takich rozkładów.
EN
In this paper we propose several classification rules based on data depth concept. We study a performance of the propositions on various multivariate data sets simulated from skewed, fat tailed distributions and mixtures of them.
6
Publication available in full text mode
Content available

About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape

100%
Kosiorowski D., Cracow University of Economics D. o. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
vol. 225
EN
In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series.
PL
W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych.
7
Publication available in full text mode
Content available

About robust detection of a breakdown point in selected linear regression models

100%
Kosiorowski D., Department of Statistics C. U. o. E.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 216
EN
In this paper an approach appealing to a regression depth concept is applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change. The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion and discussed in the context of linear mixed models.
PL
W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej. Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście liniowych modeli mieszanych.
8
Publication available in full text mode
Content available

About Phase Transitions in Kendall’s Shape Space

100%
Kosiorowski D., Cracow University of Economics D. o. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2007
|
vol. 206
EN
In our article, we discuss the choice of space shape, appropriate for describing an economic process and analyze usefulness of the metrics proposed by I. L. Drуden and K. V. Merida (1998). We introduce and interpret the notion of an average shape and its variation for an economic object. We point special attention to the possibility of employing classic tests: T² Hotelling of equality of the expected values, of multi-variable analysis of the variance. We compare the proposed approach with a pair of thin plate splines deformation. Theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional economic series.
PL
W pracy dyskutujemy zarówno na temat wyboru właściwej przestrzeni kształtu dla opisu procesu ekonomicznego, jak i użyteczności metryk proponowanych przez I. L. Drydena i K. V. Meridę (1988). Wprowadzamy i interpretujemy pojęcie przeciętnego kształtu oraz wariancji kształtu ekonomicznego. Zwracamy szczególną uwagę na możliwość wykorzystania klasycznych testów: równości wartości oczekiwanych T² Hotellinga i wielozmiennej analizy wariancji. Rozważania teoretyczne ilustrujemy na przykładach wielowymiarowych szeregów finansowych.
9
Publication available in full text mode
Content available

{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining

51%
Kosiorowski D., Bocian M., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z., Cracow University of Economics
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2013
|
vol. 286
EN
In this paper we present our novel R package {depthproc} which implements several multivariate statistical procedures induced by statistical depth functions and we discuss some examples and applications of the package in data mining concerning the multivariate time series.
PL
W artykule przedstawiamy pakiet środowiska R naszego autorstwa o nazwie {DepthProc}. Pakiet zawiera implementacje kilku wielowymiarowych procedur statystycznych indukowanych przez statystyczne funkcje głębi. Przedstawiamy przykłady zastosowań pakietu w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego.
10
Publication available in full text mode
Content available

Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza

51%
Kosiorowski D., Rydlewski J. P., Zawadzki Z.
Przegląd Statystyczny
|
2018
|
vol. 65
|
issue 1
83-100
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.