Results found: 2

Search results

Sort By:

Limit search:

MSSF 9 – nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

100%

Pielichaty E.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

2011

vol. 1

issue 1

335-342

The aim of the following paper is to present and discuss in a concise form the most important changes in the realms of understanding, evaluation and presentation of financial instruments in the face of the new IAS number 9. The author's aim is to point out the financial and assets' consequences of changes made to the new standard.

Szacowanie kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej

100%

Pielichaty E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2017

issue 484

165-174

Oczekiwania wzrostu stóp procentowych na rynku pieniężno-kredytowym spowodują stopniowe przebudowywanie portfeli aktywów i pasywów w bankach, w których większego znaczenia nabiorą pozycje o stałym oprocentowaniu. Rekonstrukcja struktury bilansów w bankach będzie wymagała weryfikacji i stałej kontroli poziomów kapitału wewnętrznego. Analiza duration jako metoda dynamiczna może stanowić efektywne narzędzie w wewnętrznym systemie pomiaru i kontroli ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. W niniejszym artykule ukazano praktyczne zastosowanie analizy duration w zarządzaniu bilansem banku ze względu na ryzyko stopy procentowej. Głównym celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania analizy duration w szacowaniu kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej.

Refine search results

1 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

2 Pielichaty E.

1 2017

1 2011

Search results

MSSF 9 – nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

Szacowanie kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej