Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Zarządzanie i Finanse

Authors help

  1. 1 Siciński R.

Years help

  1. 1 2013

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Wykorzystanie derywatów kredytowych do zabezpieczeń ryzyka kredytowego na rynku polskim

100%
Siciński R.
Zarządzanie i Finanse
|
2013
|
vol. 2
|
issue 2
339-350
PL
Ryzyko kredytowe jest zagadnieniem, które powinno stanowić przedmiot zainteresowań działów zarządzania ryzykiem, nie tylko banków oraz instytucji finansowych, lecz każdego podmiotu gospodarczego. Upadłość kontrahenta jest bardzo dotkliwą sytuacją, stąd też ryzyko to nie może być ignorowane. Znaczącą szansą dla rozwoju możliwości zarządzania tym ryzykiem w Polsce jest rozwój rynku derywatów kredytowych. Dają one możliwość zabezpieczania wybranej należności, czy inwestycji w instrument dłużny, bądź całych ich grup. Zabezpieczeniu ryzyka z pojedynczego podmiotu mogą posłużyć między innymi kontrakty CDS bądź TRS. Pierwszy z nich jest służy ubezpieczeniu przepływów pieniężnych na wypadek wystąpienia niewypłacalności kontrahenta, drugi zaś wymienia wpływy z zabezpieczanego instrumentu na określone wypłaty środków pieniężnych. Do zabezpieczenia grup należności, czy inwestycji służą wielopodmiotowe derywaty, które są oparte na indeksach (analogicznych w budowie do indeksów akcyjnych spółek giełdowych), bądź instrumenty korelacyjne. Rozwój rynku omawianych derywatów w Polsce jest hamowany przez brak danych niezbędnych do ich wyceny. Istotne jest dla przyśpieszenia rozwoju zwiększenie dostępności danych do danych dotyczących ryzyka kredytowego.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.