Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych

100%
Górka J., Pietrzak B.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2011
|
vol. 12
|
issue 2
139-147
PL
W artykule przedstawiony zostanie model dwuliniowy, jego budowa, własności oraz metody estymacji. Zaprezentowana zostanie również możliwość opisu modelu dwuliniowego za pomocą modelu przestrzeni stanu. Praktyczne zastosowanie modelu dwuliniowego w połączeniu z modelem GARCH pozwala na jednoczesny opis dwóch własności szeregów finansowych, warunkowej wartości oczekiwanej oraz warunkowej wariancji. Model ten wykorzystano w empirycznej analizie indeksów giełdowych, gdzie dokonano próby opisu logarytmicznych stóp zwrotu. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie modelu ze strukturą dwuliniową AR( p) −BL(P,Q) −GARCH (r, z) z modem AR( p) −GARCH (r, z) .
EN
In the paper we present stochastic process which is called bilinear process, the structure of the process and its properties. Then we present the representation of the state space for the bilinear model. Finally, we show the methods of estimating the parameters of bilinear models and some empirical examples as well.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.