Title variants
Measures of dependence based on copulas
Languages of publication
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
Journal
Year
Volume
Pages
22-34
Physical description
Contributors
author
References
- Cherubini U., Della Lunga G. (2007), Structured Finance. The Object Oriented Approach, John Wiley & Sons, Chichester.
- Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons, Chichester.
- Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005), Actuarial Theory for Dependent Risks. Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons, Chichester.
- Kulpa T. (2011), Zastosowanie funkcji łącznikowych do modelowania zależnego ryzyka ubezpieczeniowego, UKSW, Warszawa.
- Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Lecture Notes in Statistics 139, Springer--Verlag, New York.
- Schweizer B., Wolff E.F. (1981), On Nonparametric Measures of Dependence for Random Variables, “Ann. Statist.”, No. 9.
- Sklar A. (1959), Fonctions de répartition à n dimensions et leur marges, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris, No. 8.
- Wolff E.F. (1981), N-dimensional Measures of Dependence, “Stochastica”, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d212ac16-bc4f-4e05-840a-0c5e504e26ea