Miary zależności oparte na kopulach

• Authors: Tomasz Kulpa

Title variants

EN

Measures of dependence based on copulas

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.

EN

Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.

Keywords

PL

Kopula; Miara Zależności; Miara Zgodności

EN

Copula; Measure of association; Measure of dependence

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2015
• Volume: 246
• Pages: 22-34

Contributors

author

Tomasz Kulpa

References

• Cherubini U., Della Lunga G. (2007), Structured Finance. The Object Oriented Approach, John Wiley & Sons, Chichester.
• Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons, Chichester.
• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005), Actuarial Theory for Dependent Risks. Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons, Chichester.
• Kulpa T. (2011), Zastosowanie funkcji łącznikowych do modelowania zależnego ryzyka ubezpieczeniowego, UKSW, Warszawa.
• Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Lecture Notes in Statistics 139, Springer--Verlag, New York.
• Schweizer B., Wolff E.F. (1981), On Nonparametric Measures of Dependence for Random Variables, “Ann. Statist.”, No. 9.
• Sklar A. (1959), Fonctions de répartition à n dimensions et leur marges, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris, No. 8.
• Wolff E.F. (1981), N-dimensional Measures of Dependence, “Stochastica”, No. 4.

Identifiers

ISSN

2083-8611