PL EN


2015 | 246 | 22-34
Article title

Miary zależności oparte na kopulach

Authors
Content
Title variants
EN
Measures of dependence based on copulas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
EN
Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
Year
Volume
246
Pages
22-34
Physical description
Contributors
author
References
  • Cherubini U., Della Lunga G. (2007), Structured Finance. The Object Oriented Approach, John Wiley & Sons, Chichester.
  • Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons, Chichester.
  • Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005), Actuarial Theory for Dependent Risks. Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons, Chichester.
  • Kulpa T. (2011), Zastosowanie funkcji łącznikowych do modelowania zależnego ryzyka ubezpieczeniowego, UKSW, Warszawa.
  • Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Lecture Notes in Statistics 139, Springer--Verlag, New York.
  • Schweizer B., Wolff E.F. (1981), On Nonparametric Measures of Dependence for Random Variables, “Ann. Statist.”, No. 9.
  • Sklar A. (1959), Fonctions de répartition à n dimensions et leur marges, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris, No. 8.
  • Wolff E.F. (1981), N-dimensional Measures of Dependence, “Stochastica”, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d212ac16-bc4f-4e05-840a-0c5e504e26ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.