PL EN


2016 | 297 | 38-52
Article title

Ubezpieczenia grupowe małżeństw uwzględniające zależności

Content
Title variants
EN
Multiple life insurances of spouses taking into account dependences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule są rozpatrywane grupowe ubezpieczenia małżonków. Przyjmuje się, że w odróżnieniu od podejścia klasycznego, długości życia małżonków mogą być zależne. Struktura zależności jest opisana funkcją łączącą (ang. copula). Wyznacza się wartości aktuarialne trzech rent, a wyniki otrzymane dla różnych funkcji łączących porównuje się z wynikami uzyskanymi dla przypadku niezależności. Rozpatruje się wpływ stopnia zależności na wartości tych rent.
EN
The multiple life insurance of spouses are investigated. We assumed that the lifelenghts of spouses may be dependent in contrast to classical approach. The dependent structure is described by the copula. We compute the actuarial values of three annuities and we compare the results obtained for different copulas with those obtained for the independence. We investigate the impact of the degree of dependence on the value of such annuities.
Year
Volume
297
Pages
38-52
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Statystyki
References
  • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1997), Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
  • Denuit M., Dhaene J., Le Bailly de Tilleghem C., Teghem S. (2001), Measuring the Impact of a Dependence among Insured Lifelengths, „Belgian Actuarial Bulletin”, No 1 (1).
  • Heilpern S. (2011), Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie, „Prace Naukowe UE Wrocław”, nr 230.
  • Heilpern S. (2014), Ruin Measures for a Compound Poisson Risk Model with Dependence Based on the Spearman Copula and the Exponential Claim Sizes, „Insurance: Mathematics and Economics”, No 59.
  • Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Springer, New York.
  • Youn H., Shemyakin A., Herman E. (2002), A Re-examination of Joint Mortality Functions, „North Amer. Actuarial J.”, No 6 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ffe6841d-c5c0-44c8-9dd9-d3c07d2d0a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.