PL EN


2014 | 189 | 27-39
Article title

Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora

Content
Title variants
EN
Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the previous articles the authors proposed - different from the well-known in the probabilistic literature - definitions of such characteristics of multivariate probability distributions as the expected value, variance, standard deviation, skewness coefficient, kurtosis and excess kurtosis. The basis of these definitions is the concept of the power of the vector in an inner product space proposed by J. Tatar, among others things, in Tatar (1996b). In this paper, the formal forms of those which are mentioned above are used to describe some random vectors occurring in a typical financial market. In this case these.
Year
Volume
189
Pages
27-39
Physical description
Contributors
author
References
  • Budny K. (2009), Kurtoza wektora losowego, Ekonometria, nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  • Budny K., Tatar J. (2009), Kurtosis of a Random Vector - Special Types of Distributions, "Statistics in Transiton", Vol. 10, No. 3.
  • Fujikoshi Y., Ulyanov V.V., Shimizu R. (2010), Multivariate Statistics: High- Dimensional and Large-Sample Approximations, John Wiley & Sons, New York.
  • Osiewalski J., Tatar J. (1999), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
  • Shao J., (2003), Mathematical Statistics, Springer Science and Business Media, LLC, Berlin.
  • Stuart A., Ord K., (1994), Kendall's Advanced Theory of Statistics, Vol. 1: Distribution Theory, John Wiley & Sons, New York.
  • Tatar J. (1996a), Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", z. 2.
  • Tatar J. (1996b), O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", z. 3/4.
  • Tatar J. (2000), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany, 23-25 III 1999 r., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  • Tatar J. (2009), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03e66e3b-46b5-4cfb-803a-68034f4411b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.