PL EN


2015 | 16 | 4 | 147-159
Article title

WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ

Content
Title variants
EN
APPLICATION OF SEASONALLY ADJUSTED HIGH FREQUENCY DATA TO FORECASTING VARIABLES WITH COMPLEX SEASONALITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawione zostanie procedura modelowania i prognozowania zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania na podstawie szeregów, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Do budowy prognoz zostaną wykorzystane wybrane modele adaptacyjne. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostaną przykładem empirycznym dotyczącym, kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.
EN
In the article will be presented procedure to modeling and forecasting of the high frequency variable, based on series, from which was eliminated two or three types of seasonality. Forecasts will be built on the basis of exponential smoothing models. The theoretical considerations will be illustrated with empirical example about demand for electricity in hour periods in the agglomeration A.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
147-159
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , jan.zawadzki@zut.edu.pl
References
  • Brown R. G. (1956) Exponential Smoothing for Predicting Demand, Cambridge, Massachusetts.
  • Dittmann P. (2006) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Holt C. C. (1957) Forecasting Trends and Season als by Exponentially Weighted Averages, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh.
  • Kufel T. (2010) Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2011) Zastosowanie modelowania ekonometryczne¬go w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria 34, Wrocław.
  • Winters P. R. (April 1960) Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science No 6 (3).
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33649c2f-a410-4b5b-9ab2-c19c763f02ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.