PL EN


Journal
2015 | 1 (47) | 68-77
Article title

Application of descriptive models to forecasting seasonal time series with gaps

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper were presented the results of the application of quasi-simulation methods to analysis the impact of the occurrence of systematic gaps on the accuracy of inter and extrapolative forecasts for time series with seasonal fluctuations. Forecasts were built on the basis of predictors based on descriptive models with seasonally changing parameters. Theoretical considerations will be illustrated by the empirical example. The models estimation and construction of inter- and extrapolative forecasts were done with R and Statistica 10.
Journal
Year
Issue
Pages
68-77
Physical description
Contributors
References
  • Oesterreich M., 2012a, Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku pełniej informacji, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, nr 297(68), Szczecin.
  • Oesterreich M., 2012b, Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria 4(38), Wrocław.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2012, O miernikach dokładności prognoz Ex Post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych(Quantitative Methods in Economics), t. 13, no. 1, Warszawa.
  • Zawadzki J. (ed.), 1999, Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Zawadzki J. (ed.), 2003, Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie,Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ebe3c11-d5a1-4b3e-b8e5-54ed1032e9a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.