PL EN


2013 | 127 | 23-34
Article title

A Subjective Approach in Risk Modeling Using Simulation Techniques

Authors
Content
Title variants
PL
Podejście subiektywne w modelowaniu ryzyka z wykorzystaniem technik symulacyjnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zastosowanie technik symulacyjnych powinno być brane pod uwagę zawsze w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Dostępność danych historycznych nie powinna być ostatecznym kryterium wyboru technik symulacyjnych. Subiektywny dobór rozkładów czynników ryzyka oraz współzależności pomiędzy nimi może stanowić wyjątkowo atrakcyjne i skuteczne rozwiązanie. Zaletą wykorzystania technik symulacyjnych jest możliwość rozważenia ogromnej liczby wariantów, szczególnie w zestawieniu z tradycyjną metodą scenariuszy. Uwzględnienie współzależności eliminuje ponadto nierealne scenariusze. Część teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa w szczególny sposób ułatwia subiektywne założenia w analizie ryzyka, w sytuacji gdy opinia eksperta jest jedynym źródłem informacji o ryzyku. Prezentowany jest pogląd, iż przedsiębiorstwa powinny rozważyć wykorzystanie technik symulacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem, podobnie jak czynią to instytucje finansowe.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
127
Pages
23-34
Physical description
Contributors
References
  • Chapman R. (2006): Simple Tools and Techniques or Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, West Sussex.
  • Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004): Copula Methods in Finance. John Wiley & sons.
  • Jäckel P.(2002): Monte Carlo Methods in Finance. John Wiley & Sons, West Sussex.
  • Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2010): Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  • Kole E., Koedijk K., Verbeek M. (2007): Selecting Copulas for Risk Management. Journal of Banking and Finance 31, p. 2405-2423.
  • Melchiori M.R. (2003): Which Archimedean Copula is the right one? YieldCurve.com e-Journal.
  • Vose D. (2008): Risk Analysis. A Quantitative Quide. John Wiley & Sons, West Sussex.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a29125d-0b95-4e0f-ae69-1972751ec18e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.