PL EN


2011 | 255 |
Article title

Extreme value index of left and right tails for financial time series

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
Year
Volume
255
Physical description
Dates
published
2011
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/703
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.