Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 9

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Analiza empiryczna
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

The link between the government budget and the current account in the Baltic countries

100%
Misztal P.
Central European Review of Economics & Finance
|
2012
|
issue Vol. 2, No 1
45-62
EN
The main aim of the article is theoretical and empirical analysis of the causal relationship between the budget balance and the current account balance in the Baltic countries (Latvia, Lithuania and Estonia) in the period 1999-2010. In the paper are used methods based on the literature study of international economics and international fi nance as well as econometric methods (Vector Autoregressive Model - VAR). Th e results of investigation clearly point at the existence of negative relationship between fi scal and current account balances in the analyzed countries. At the same time it was revealed stronger impact of the current account balance on the government balance than the impact of the government balance on the current account balance in Latvia, Lithuania and Estonia.(original abstract)
2

Przewaga komparatywna a struktura handlu zagranicznego Polski

100%
Cieślik A.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2000
|
issue nr 6
19-29
XX
Celem mojego artykułu jest próba zbadania charakteru wymiany handlowej Polski z zagranicą oraz zmian w jej strukturze w latach dziewięćdziesiątych w świetle teorii relatywnego wyposażenia w zasoby. Obecne badanie pozwoli na określenie ujawnionej przewagi komparatywnej, a także umożliwi weryfikację często wyrażanych obaw, wynikających z geograficznej reorientacji handlu z rynków b. RWPG na rynki zachodnie, a dotyczących uzależnienia Polski od eksportu surowców oraz artykułów spożywczych, charakteryzujących się niskim stopniem przetworzenia. (fragment tekstu)
3
Publication available in full text mode
Content available

Empiryczna analiza wpływu wybranych czynników na wzrost gospodarczy

84%
Totleben B.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2015
|
issue 1
42-59
XX
W artykule zbadano wpływ wybranych zmiennych: poziomu wydatków rządowych, inflacji, skolaryzacji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacji oraz wolności gospodarczej na poziom PKB per capita. Badaniu poddano 59 krajów, które podzielono zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego na 4 grupy dochodowe. W celu określenia zależności i wpływu opisanych zmiennych na PKB per capita wykorzystano regresję liniową, test przyczynowości Grangera oraz uogólnioną metodę momentów. Efektem badań jest potwierdzenie postawionej hipotezy, że wybrane zmienne są determinantami wzrostu gospodarczego, co jest zgodne z zaprezentowaną analizą literatury.
EN
The article examines the impact of selected variables such as the level of government spending, inflation, school enrollment, FDI, innovation and economic freedom on GDP per capita level. To do so, linear regression, Granger causality test and general method of moments are employed. The research takes into consideration 59 countries, divided into 4 groups accordingly to GNP. The results confirm stated hypothesis, i.e. selected variables determine economic growth, what coincides with the analysis of literature.
4
Publication available in full text mode
Content available

The Classification of Spot Contracts from POLPX and EEX

84%
Ganczarek-Gamrot A., Glensk B., Trzpiot G.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
50-60
EN
The aim of this paper is to show and compare different levels of risk during a day and during a week on spot markets from the Polish Power Exchange (POLPX) and the European Energy Exchange (EEX). Based on Principal Component Analysis (PCA) the classification of contracts from the two power exchanges was made. The classification was made for linear rates of return of 24 contracts listed on the power exchanges from 01.2009 to 24.10.2012. Additionally, the 24 contracts were divided into seven groups dependent on the day of a week. Based on these data sets the classification of risk during a week was made.
5

Impact of Industrial Robot Use on Exports in European Countries - an Empirical Analysis

84%
Şahin L., Şahin D. K.
Ekonomista
|
2020
|
issue 6
907-916
PL
W artykule badana jest za pomocą zestawu równań ekonometrycznych zależność między wielkością eksportu a liczbą robotów przemysłowych w wybranych krajach europejskich. Wykorzystano tu dostępne dane panelowe z okresu 2006-2018 obejmujące następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Artykuł jest unikalną analizą empiryczną w tym zakresie, ponieważ literatura na ten temat jest dość uboga. Wyniki analizy pokazują, że zależność pomiędzy liczbą stosowanych robotów przemysłowych a wielkością eksportu jest dodatnia. Można więc przypuszczać, że zastosowanie robotów przemysłowych przyczynia się do wzrostu eksportu, głównie poprzez obniżkę kosztów produkcji, która zwiększa konkurencyjność międzynarodową wyrobów przemysłowych. Dlatego politycy europejscy powinni wspierać wykorzystanie robotów w przemyśle i innych działach gospodarki. W ten sposób Europa może umocnić swą pozycję w handlu światowym i sprostać silnej konkurencji ze strony Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
EN
In this paper, the relationship between the volume of export and the number of industrial robots in the selected European countries is examined by using the simultaneous equation models. Panel data of Austria, Belgium, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, and the United Kingdom are used. The study covers the period of 2006-2018, for which the required data are available. The article is a unique empirical study related to the subject because the literature on this topic is quite scarce. According to the results of the analysis results, there is a positive relationship among the number of industrial robots used and the volume of exports. One can therefore assume that the use of industrial robots contributes to the growth of exports, mainly by the decrease of production costs which improves international competitiveness of industrial products. Therefore, European policymakers should support using robots in manufacturing and other sectors of the economy. In this way, Europe can strengthen its position in the world trade against strong competition from China, the United States, and Japan.
6

Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne

84%
Hołda A., Malik G.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2013
|
vol. 9
135-143
PL
W artykule tym przeprowadzono analizę przydatności trzech popularnych modeli klasy GARCH, a mianowicie GARCH(S, W), EGARCH(S, W) oraz GJR(S, W), do modelowania warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na kukurydzę, pszenicę i soję. Dane pochodziły z giełdy towarowej w Chicago i obejmowały lata od 1975 do 2010. Analiza empiryczna dowiodła, że modelowane szeregi wykazują wysoki stopień podobieństwa. Znalazło to odzwierciedlenie w zbliżonych wartościach samych parametrów konkurencyjnych modeli, jak i wartości innych ich charakterystyk, takich chociażby jak wartość popularnego kryterium AIC. Artykuł został podzielony na pięć części. W rozdziale drugim zawarto opis próby badawczej oraz podstawowe statystyki opisowe szeregów, które wykorzystano w badaniu. Rozdział trzeci został poświęcony omówieniu metodologii modelowania warunkowej wariancji szeregów stóp zwrotu, przedstawiono modele oraz opisano kolejne etapy badania. Wyniki empiryczne zostały zaprezentowane w rozdziale czwartym, zaś piąty - ostatni - rozdział zawiera wnioski.(fragment tekstu)
EN
In this paper various GARCH family models are examined to find the one best suited for modeling the conditional volatility of returns of soft commodity futures. The data came from the Chicago Mercantile Exchange (CME) and covered the period from 1975 to 2010. Three different commodities were selected, namely corn, soybeans and wheat. The most striking finding of this study is that there is not much difference between the models of conditional volatility for a given commodity and across the commodities under consideration. This demonstrates possible difficulties that one could face while trying to choose out of the competing parameterizations.(original abstract)
7
Publication available in full text mode
Content available

Analysis of Tail-Dependence Structure in European Financial Markets

84%
Trzpiot G., Majewska J.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 192
9-20
PL
W artykule przeprowadzono analizę empiryczną ekstremalnych zależności pomiędzy wybranymi indeksami z rynków kapitałowych Europy Środkowej i Wschodniej, a mianowicie giełdowych polskiego WIG20, węgierskiego BUX, rosyjskiego RTS, czeskiego PX50. Ekstremalna zależność została zdefiniowana jako zależność pomiędzy bardzo dużymi stopami zwrotu. Głównym celem było przedstawienie właściwej procedury analizy struktury zależności pomiędzy wybranymi instrumentami finansowymi.
8
Publication available in full text mode
Content available

Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie

84%
Krężołek D.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
21-30
EN
The main purpose of this paper is to present some estimation methods of parameters of alpha-stable distributions. Two classes of methods are presented: the classical Maximum Likelihood Method and non-classical ones: Quantile Methods and Tail Exponent Estimation (based on Hill estimator). The results show significant difference in values of stability index depending on estimation method. The choice of method may significantly affect investment decisions.
9
Publication available in full text mode
Content available

Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego

84%
Ganczarek-Gamrot A.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
32-37
EN
In this paper a comparison of risk level changes of exchange company of power sector is presented. The analysis is based on data from Polish Stock Exchange (GPW) for following companies: Tauron Polska Energia SA (TPE), Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN) Enea SA (ENA), CEZ SA (CEZ). For these companies the portfolio with minimum Conditional Value-at-Risk (CVaR) is proposed.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.